20251202-中国银河-ESG策略周度报告_本周ESG整合策略有所回撤_8页_550kb

本周ESG策略表现总体回撤，ESG筛选策略（沪深300）周度下跌0.80%，超额收益-2.44%；ESG舆情整合策略（沪深300）周度下跌0.88%，超额收益-2.52%。风险包括历史数据推演规律改变。

• ESG筛选策略（沪深300）：截至11月28日，本周下跌0.80%，相对于沪深300（1.64%）超额收益-2.44%，最新月回报-0.4%，夏普比例-0.97。
• ESG舆情整合策略（沪深300）：截至11月28日，本周下跌0.88%，相对于基准超额收益-2.52%，最新月回报1%，夏普比例1.79。
• 风险：历史数据推演规律改变的风险。