20250901-中国银河-ESG策略周度报告_本周ESG整合策略有所回撤_8页_726kb

ESG策略周度报告 (2025年9月) 总结

核心观点

1. ESG筛选策略（沪深300）

• 表现：截止2025年8月29日，本周下跌1.17%。相对基准沪深300的超额收益为-3.88%。
• 近期表现：最新一个月总回报为2%，相对总回报为-8%，最大跌幅为-2%，夏普比例为2.99。

2. ESG舆情整合策略（沪深300）

• 表现：本周下跌1.44%，超额收益为-4.15%。最新一个月总回报为0.14%，相对总回报为-10%，夏普比例为0.02。
• 近期表现：最大跌幅为-3%，策略风险调整表现较弱。

3. 风险提示

• 核心风险：历史数据推演规律改变的风险较高，同时需关注市场情绪不稳定对策略表现的影响。

总体策略表现

• 当周两个ESG策略表现整体逊于沪深300指数，并出现回撤。其中，ESG舆情整合策略的波动率较大，风险控制指标相对较差。

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