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报告摘要
金融工程日报总结（2017年9月21日）
核心内容概览
本报告为2017年9月21日的金融工程日报，内容涵盖市场指数、行业表现、融资融券、股指期货及上证50ETF期权等金融工具的最新数据与分析。
一、市场指数表现
1.1. 最新1个交易日
- 上证50：下跌0.30%
- 沪深300：上涨0.27%
- 中证500：上涨0.85%
- 上证指数：上涨0.27%
- 中小板指数：上涨1.24%
- 创业板指数：上涨0.66%
- 金融指数：上涨0.63%
1.2. 最新5个交易日
- 上证50：下跌0.93%
- 中小板指数：上涨0.40%
- 金融指数：上涨0.12%
1.3. 最近22个交易日
- 各指数均上涨
- 金融指数涨幅最大：6.37%
- 中小板指数：5.32%
- 中证500指数：4.51%
二、行业表现
2.1. 最新1个交易日
- 有色金属：上涨2.53%（涨幅最大）
- 非银金融：下跌-0.27%（跌幅最大）
2.2. 最新5个交易日
- 房地产：上涨4.82%（涨幅最大）
- 钢铁：下跌-6.45%（跌幅最大）
2.3. 近1个月表现
- 交通运输：下跌-0.45%
- 钢铁：下跌-0.40%
- 其余行业均上涨
- 有色金属：上涨10.55%（涨幅最大）
三、融资融券
- 9月19日两融余额：9919.69亿元（融资余额9873.40亿元，融券余额46.29亿元）
- 非银金融：融资余额居前
- 非银金融和银行：融券余额居前
四、股指期货
- IH1710：基差为正（0.47%），基差/指数年化为5.75%
- IF1710：基差为正（0.08%），基差/指数年化为0.94%
- IC1710：基差为负（-0.36%），基差/指数年化为-4.34%
五、上证50ETF期权
5.1. 隐含波动率
- 中国波指和期权隐含波动率：近期下跌
5.2. 期权合约虚值结构
- 远月合约购虚值大于沽虚值
- 近月合约购虚值大于沽虚值
- 远月购3月2.700元行权价合约：虚值最大（5.37%）
- 近月购9月2.700元行权价合约：虚值最大（0.48%）
- 近期合约购虚值高于沽虚值
5.3. 期权合约持仓量和成交量
| 合约 | 持仓量（手） | 成交量（手） |
|---|---|---|
| 购 1709 | 546,664 | 215,707 |
| 沽 1709 | 495,209 | 137,082 |
| 购 1710 | 291,179 | 94,183 |
| 沽 1710 | 192,250 | 56,397 |
| 购 1712 | 155,775 | 13,012 |
| 沽 1712 | 193,339 | 13,516 |
| 购 1803 | 83,933 | 7,749 |
| 沽 1803 | 60,919 | 7,428 |
六、评级体系
6.1. 市场指数评级
- 看多：未来6个月内上证综指上升幅度达到或超过20%
- 看平：未来6个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间
- 看空：未来6个月内上证综指下跌幅度达到或超过20%
6.2. 行业指数评级
- 超配：未来6个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
- 标配：未来6个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
- 低配：未来6个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%
6.3. 公司股票评级
- 买入：未来6个月内股价相对强于上证指数达到或超过15%
- 增持：未来6个月内股价相对强于上证指数在5%—15%之间
- 中性：未来6个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间
- 减持：未来6个月内股价相对弱于上证指数5%—15%之间
- 卖出：未来6个月内股价相对弱于上证指数达到或超过15%
七、风险提示与免责条款
- 报告仅作参考，不构成投资建议
- 东海证券不保证数据的真实性、准确性和完整性
- 报告可能因时间变化与事实不完全一致
- 建议客户咨询独立财务顾问并自行判断
- 报告内容为东海证券所有，未经许可不得翻版、复制、刊登、发表或引用
八、资格说明
- 东海证券为合法证券经营机构，具备证券投资咨询业务资格
- 建议投资者选择有资质的机构进行证券活动
九、分析师简介
- 丁竞渊：博士，东海证券研究所高级研究员，证券从业10年
- 具有丰富的量化平台研发经历与金融数据分析、金融工程研究经验
十、联系方式
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