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长江期货研究咨询部产品总结

核心内容概述

本总结基于长江期货研究咨询部发布的“趋势之星”策略组合相关产品信息，主要包括投资咨询业务资格说明、产品风险提示、重点关注品种分析、品种解读、模拟交易资金管理策略等内容。产品旨在为投资者提供趋势跟踪策略的参考，但需注意其仅为推广版，滞后三天发布，不适用于即时交易决策。

主要观点与关键信息

投资咨询业务资格

• 长江期货股份有限公司具有期货投资咨询业务资格，编号为：鄂证监期货字[2014]1号。
• 产品经理为赵丹琪，执业编号为Z0014940，联系方式为：电话 (027)65261394，邮箱 zhaodq1@cjsc.com.cn。

风险说明

• 产品风险等级为R3，投资者需自行评估风险并承担相应后果。
• 本产品为推广版，滞后三天发布，不作及时交易参考。
• 所有推荐品种或具有对冲关系，单品种交易机会的不确定性风险可能大于整个策略组合，建议投资者将单品种资金占比控制在总资金的30%以内。

重点关注品种

• 铁矿石2209：当前为空头关注，关注度为**★★**。
• 推广版内容中未提供具体关注区间、目标区间及止损区间，需查看付费版获取详细信息。
• 退出品种：未提供具体品种信息。

品种解读

铁矿石2209

• 基本面分析：

  • 青岛港PB粉价格为815元/吨，超特粉为689元/吨，均有所上涨。
  • 铁水产量持续下滑，本周247家钢厂日均铁水产量为230.84万吨，环比下降5.12万吨。
  • 7月高炉停产检修增多，钢厂普遍亏损，盈利率仅为16.02%。
  • 澳洲发运量环比减少199.8万吨，但仍处于偏高水平。
  • 港口库存环比增加29.12万吨，而钢厂库存环比减少51.64万吨，钢厂主动降库导致港口库存开始累积。
  • 综合来看，钢厂减产将导致铁矿供需格局转差，预计下半年铁矿价格偏弱运行。

• 技术分析：

  • 铁矿石2209合约在30分钟级别上关注左侧0.618黄金分割压力。

模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元。
• 保证金比例：10%。
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480。
• 关注支撑区间：3400-3420。
• 最大回撤值：80点。
• 最大仓位计算：50万元 * 1% / (80 * 10) = 6.25手，建议保持在6手以内。
• 温馨提示：
  • 单品种跟踪最大回撤值控制为总资金的1%。
  • “趋势之星”策略组合中的关注提示不具有确定性判断，投资者需自行制定资金管理计划，防范市场波动带来的风险。

产品逻辑介绍

• Step1：品种筛选
  利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

• Step2：基本面方向选择
  通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

• Step3：构建模拟组合
  在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

• 模型跟踪品种：包括股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖等。

风险提示与免责声明

• 本报告仅作参考，不构成任何投资建议或要约。
• 投资者应自行判断是否采用报告内容，并承担相应风险。
• 报告内容可能随时修改，投资者需自行关注更新。
• 报告中观点、结论和建议仅供参考，不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
• 报告版权为长江期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、引用或再次分发他人，或投入商业使用。

公司总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 电话：(027)65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn