> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 格林大华期货基差及外盘日报总结 ## 核心内容 格林大华期货有限公司发布了一份基差及外盘日报，涵盖股指期货类、有色贵金属类、黑色类、能源化工类和农产品类的基差数据，以及国内与外盘期货之间的价差分析。报告旨在为投资者提供市场动态参考，帮助其了解期货与现货价格之间的差异及其趋势。 ## 主要观点 - 报告中详细列出了各类期货品种的现值、变化、基差、基差率及年度分位数。 - 基差率是衡量期货价格与现货价格偏离程度的重要指标，反映市场预期和实际价格的差异。 - 价差分析涉及国内与外盘期货价格之间的对比，揭示了不同品种的内外价格波动及差异。 - 报告强调了市场数据的参考性，提醒投资者注意交易风险，并说明信息来源及免责声明。 ## 关键信息 ### 一. 基差数据一览表 #### 1. 股指期货类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------| | 中证1000 | IM2609.CFE | 7148.8 | 268.6 | 7228.79 | 233.1 | 79.99 | -35.51 | 1.11 | -0.54 | 45.64% | | 沪深300 | IF2609.CFE | 4651.8 | 73.6 | 4702.43 | 53.24 | 50.63 | -20.36 | 1.08 | -0.45 | 76.76% | | 中证500 | IC2609.CFE | 7647 | 231 | 7720.6 | 187.9 | 73.60 | -43.10 | 0.95 | -0.6 | 46.47% | | 上证50 | IH2609.CFE | 2923 | 13 | 2950.43 | -5.92 | 27.43 | -18.92 | 0.93 | -0.64 | 88.80% | #### 2. 有色贵金属类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------| | 工业硅 | SI2609.GFE | 8300 | 5 | 9060 | 0 | 760 | -5 | 8.39 | -0.05 | 88.33% | | 沪铜 | CU2609.SHF | 105050 | 300 | 105650 | 405 | 600 | 105 | 0.57 | 0.1 | 87.97% | | 沪镍 | NI2609.SHF | 132850 | -860 | 132980 | 800 | 130 | 1660 | 0.1 | 1.26 | 12.45% | | 沪金 | AU2608.SHF | 893.12 | 11.94 | 894.03 | 10.34 | 0.91 | -1.6 | 0.1 | -0.18 | 94.19% | | 沪银 | AG2610.SHF | 14558 | 404 | 14537 | 345 | -21 | -59 | -0.14 | -0.41 | 60.17% | | 碳酸锂 | LC2609.GFE | 147220 | 2940 | 146590 | 1210 | -630 | -1730 | -0.43 | -1.19 | 53.11% | | 多晶硅 | PS2609.GFE | 33640 | 275 | 32000 | 0 | -1640 | -275 | -5.13 | -0.86 | 50.62% | #### 3. 黑色类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------| | 焦煤 | JM2609.DCE | 1270.5 | -14.5 | 1485 | 0 | 214.5 | 14.5 | 14.44 | 0.97 | 92.53% | | 不锈钢 | SS2609.SHF | 14690 | -80 | 15110 | 0 | 420 | 80 | 2.78 | 0.53 | 58.92% | | 硅铁 | SF609.CZC | 5896 | 4 | 6050 | 0 | 154 | -4 | 2.55 | -0.06 | 76.35% | | 螺纹钢 | RB2610.SHF | 3078 | 2 | 3150 | 40 | 72 | 38 | 2.29 | 1.2 | 8.30% | | 热卷 | HC2610.SHF | 3294 | 5 | 3320 | 0 | 26 | -5 | 0.78 | -0.15 | 73.03% | | 锰硅 | SM609.CZC | 5714 | 40 | 5730 | -20 | 16 | -60 | 0.28 | -1.04 | 67.63% | | 铁矿石 | I2609.DCE | 741 | -5 | 692 | -3 | -49 | 2 | -7.08 | 0.26 | 3.32% | | 焦炭 | J2609.DCE | 1853.5 | 13 | 1650 | -10 | -203.5 | -23 | -12.33 | -1.46 | 75.10% | #### 4. 能源化工类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------| | 纯碱 | SA609.CZC | 995 | -9 | 1280 | 0 | 285 | 9 | 22.27 | 0.71 | 100.00% | | 玻璃 | FG609.CZC | 900 | -8 | 1100.4 | 0 | 200.4 | 8 | 18.21 | 0.73 | 93.78% | | 原油 | SC2609.INE | 542.1 | -47.3 | 592 | -82 | 49.9 | -34.7 | 8.43 | -4.12 | 80.91% | | 沥青 | BU2609.SHF | 4140 | -135 | 4380 | -35 | 240 | 100 | 5.48 | 2.31 | 87.14% | | 燃料油 | FU2609.SHF | 1885 | 24 | 1984.38 | 0 | 99.375 | -24.005 | 5.01 | -1.21 | 74.58% | | 瓶片 | PR609.CZC | 3604 | -275 | 3735 | -250 | 131 | 25 | 3.51 | 0.85 | 60.58% | | PTA | TA609.CZC | 5624 | -236 | 5790 | -315 | 166 | -79 | 2.87 | -1.14 | 84.65% | | 20号胶 | NR2609.INE | 14480 | -5 | 14872.51 | -6.13 | 392.51 | -1.13 | 2.64 | -0.01 | 21.16% | | 合成橡胶 | BR2609.SHF | 13120 | -700 | 13400 | -400 | 280 | 300 | 2.09 | 2.23 | 74.27% | | 天然橡胶 | RU2609.SHF | 16760 | -5 | 16900 | -50 | 140 | -45 | 0.83 | -0.26 | 91.70% | | 甲醇 | MA609.CZC | 2610 | -145 | 2628 | -112 | 18 | 33 | 0.68 | 1.23 | 63.90% | | 尿素 | UR609.CZC | 1756 | -2 | 1760 | 0 | 4 | 2 | 0.23 | 0.12 | 66.80% | #### 5. 农产品类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------| | 棉花 | CF609.CZC | 15925 | -80 | 17653 | 12 | 1728 | 92 | 9.79 | 0.52 | 86.72% | | 红枣 | CJ609.CZC | 22455 | -85 | 23379 | -38 | 924 | 47 | 3.95 | 0.2 | 68.46% | | 棉纱 | CY609.CZC | 9991 | -290 | 10400 | -200 | 409 | 90 | 3.93 | 0.92 | 46.47% | | 菜油 | OI609.CZC | 4085 | 63 | 4220 | -140 | 135 | -203 | 3.2 | -4.55 | 70.12% | | 玉米 | C2609.DCE | 2268 | -9 | 2330 | 0 | 62 | 9 | 2.66 | 0.39 | 80.91% | | 豆油 | Y2609.DCE | 3164 | -61 | 3040 | 40 | -124 | 101 | -4.08 | 3.42 | 21.16% | | 白糖 | SR609.CZC | 8471 | -149 | 8690 | -100 | 219 | 49 | 2.52 | 0.59 | 19.92% | | 棕榈油 | P2609.DCE | 9380 | -190 | 9250 | -150 | -130 | 40 | -1.41 | 0.4 | 9.13% | | 菜粕 | RM609.CZC | 2387 | -80 | 2340 | 15 | -47 | 95 | -2.01 | 4.1 | 14.11% | | 生猪 | LH2609.DCE | 11175 | 110 | 10630 | 0 | -545 | -110 | -5.13 | -1.04 | 33.20% | | 原木 | LG2609.DCE | 834 | 6.5 | 790 | 0 | -44 | -6.5 | -5.57 | -0.82 | 28.63% | ### 二. 内外价差分析 | 品种 | 国内期货 | 外盘期货 | 价差现值 | 价差变化 | 年度分位数 | |------|----------|----------|----------|----------|------------| | 沪金 | AU.SHF | GC.CMX | 1.443 | -0.0364 | 68.20% | | 沪银 | AG.SHF | SI.CMX | 1562 | 43.04 | 59.83% | | 沪铜 | CU.SHF | CA.LME | 12430 | 88.38 | 98.31% | | 沪铝 | AL.SHF | AH.LME | 1814 | 104.6 | 67.37% | | 沪铅 | PB.SHF | PB.LME | 2842 | -84.47 | 22.98% | | 沪锌 | ZN.SHF | ZS.LME | 428.7 | -42.78 | 2.54% | | 沪镍 | NI.SHF | NI.LME | 15510 | -106.3 | 60.17% | | 沪锡 | SN.SHF | SN.LME | 52680 | 1580 | 85.59% | | 原油 | SC.INE | BIPE | -48.13 | -3.485 | 16.32% | | 原油 | SC.INE | CL.NYM | -22.75 | 1.43 | 15.48% | | 大豆 | A.DCE | S.CBT | 1699 | 44.8 | 62.50% | | 豆粕 | M.DCE | SM.CBT | 707.6 | -9.442 | 75.43% | | 豆油 | Y.DCE | BO.CBT | -2006 | 234 | 19.40% | | 玉米 | C.DCE | C.CBT | 993.8 | 24.57 | 23.28% | | 棉花 | CF.CZC | CT.NYB | 3928 | 70.52 | 43.91% | ### 三. 基差异动分析 1. **现货上涨、期货下跌、背离程度最大**：菜粕，基差率由 -6.11% 上升至 -2.01%，上升幅度 4.10%。 2. **现货下跌、期货上涨、背离程度最大**：鸡蛋，基差率由 7.75% 下降至 3.20%，下降幅度 4.55%。 3. **现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大**：螺纹钢，基差率由 1.09% 上升至 2.29%，上升幅度 1.20%。 4. **现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大**：原油，基差率由 12.55% 下降至 8.43%，下降幅度 4.12%。 5. **基差率处于近一年最高位**：纯碱，基差率为 22.27%，年度分位数为 100.00%。 6. **基差率处于近一年最低位**：铁矿石，基差率为 -7.08%，年度分位数为 3.32%。 ### 四. 附表说明 - **附表1**：列出了各类现货价格的所属区域、产品规格及价格类型。 - **附表2**：展示了南华商品指数所含品种及其权重。 - **附表3**：提供了国内与外盘期货单位的换算标准。 ## 重要事项 - 报告中的信息来源于公开资料，格林大华期货研究院不对信息的准确性、完整性及时效性作任何保证。 - 所有分析、观点、结论及建议仅供参考，不构成任何投资建议或交易依据。 - 投资者应自行承担基于本报告作出的任何交易决策及相关后果。 - 期货市场风险较高，可能造成本金全部损失，投资者应谨慎操作。 ## 风险提示 - 本报告内容及数据来源于公开渠道，格林大华期货有限公司不对其准确性、完整性及时效性作任何形式的担保。 - 任何基于本报告的操作均存在市场风险，投资者应自行评估并承担相关后果。 - 期货交易需谨慎，建议投资者在充分了解市场风险后进行决策。