20220629-广州期货-盘后日评_股指_指数集体回调_留意大盘支撑力度_5页_694kb

报告摘要

研究报告总结

核心内容概述

本报告为广州期货研究中心发布的股指市场分析，主要内容包括行情回顾、消息面分析、资金面动态、操作建议及市场指标数据。报告指出当前市场整体回调，资金撤离热门赛道，部分行业如房地产表现相对较好，而汽车、新能源等板块出现大幅下跌。同时，报告提供了关于股指期货合约的详细数据及分析，帮助投资者了解市场趋势与资金动向。

主要观点

市场走势

沪深股指全线回调，创业板指跌破2800点关口。
上证指数下跌1.40%，深证成指下跌2.20%，创业板指下跌2.53%。
房地产板块领涨，汽车、新能源、农林牧渔等板块领跌。

期指表现

IF、IH、IC主力合约分别下跌1.04%、0.69%、1.33%。
IF、IC期货较现货少跌，基差贴水收敛，IC升水。
IF、IH、IC合约成交量和持仓量均较上一交易日有所增加。
前二十席位净持仓变动较大，IF净持仓减少1218手，IH减少395手，IC减少2100手。

资金面

两市成交额突破1.3万亿元，为2月24日以来首次。
沪深300、上证50、中证500净买入额分别为-262.81亿元、-74.61亿元、-203.63亿元。
北向资金尾盘抢跑，全天净卖出16.83亿元，午后一度净卖出近50亿元。

操作建议

大盘日线结束连阳走势，失守3400点并回踩5日线和144日线。
需关注支撑力度，若再度下杀，短线或向下回补缺口。
赛道方向调整剧烈，短期能否企稳将影响市场情绪。
建议多单持有，等待情绪释放后再做决策。

关键信息

股指估值

指数	最新值	百分位数	最大值	最小值
沪深300市盈率	12.85	46.70%	17.45	10.09
沪深300市净率	1.52	44.40%	1.92	1.24
上证50市盈率	10.74	51.40%	15.04	8.38
上证50市净率	1.38	77.30%	1.63	1.02
中证500市盈率	20.82	24.30%	34.74	15.58
中证500市净率	1.78	19.20%	2.83	1.44

基差数据

品种	合约	交割日	剩余天数	前一日基差	最新基差
IF	IF2207	2022-07-15	17	25	8
IF	IF2208	2022-08-19	52	41	23
IF	IF2209	2022-09-16	80	53	31
IF	IF2212	2022-12-16	171	69	48
IH	IH2207	2022-07-15	17	27	21
IH	IH2208	2022-08-19	52	33	28
IH	IH2209	2022-09-16	80	38	33
IH	IH2212	2022-12-16	171	39	42
IC	IC2207	2022-07-15	17	24	-8
IC	IC2208	2022-08-19	52	65	33
IC	IC2209	2022-09-16	80	102	67
IC	IC2212	2022-12-16	171	202	158

消息面分析

央行召开2022年第二季度货币政策委员会会议，强调稳增长政策的重要性。
提出结构性货币政策工具将精准发力，增强人民币汇率弹性，保持稳定。
强调维护住房消费者合法权益，促进房地产市场健康发展。

研究中心简介

广州期货研究中心以“稳中求进、志存高远”为指导思想，致力于打造研究能力为公司业务发展的核心竞争力。
覆盖宏观、金融、金属、能化、农牧等全品种衍生工具研究。
提供多种研究报告形式，包括定期报告和不定期报告，服务形式多样，如纸质/电子报告、公众号、媒体转载等。
与监管部门、行业协会、交易所、高校等有广泛合作，推动期货行业发展。

联系信息

分析师：王荆杰
- 期货从业资格：F3084112
- 投资咨询资格：Z0016329
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联系人：陈蕾
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金融衍生品研究团队：（020）22836116
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广州期货业务单元一览

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