20220715-广州期货-盘后日评_股指_指数冲高跳水_关注60线支撑力度_5页_689kb

报告摘要

研究报告总结

核心内容

本报告为广州期货研究中心发布的股指日评，主要分析了当日股市行情、经济数据、资金流动及操作建议，同时附有相关图表和研究团队信息，旨在为投资者提供市场分析与策略参考。

行情回顾

股指表现：沪深两市低开后上拉，但午后受北向资金砸盘影响走弱，沪指跌破3260点支撑带，创下1个月新低。
主要指数跌幅：
- 上证指数收跌 $1.64%$，报3228.06点。
- 深证成指跌 $1.52%$。
- 创业板指跌 $2.08%$。
行业表现：仅汽车板块上涨，房地产、综合金融、建筑等板块领跌。
期指表现：IF、IH、IC2207合约今日交割，08合约分别下跌 $1.86%$、 $1.62%$、 $1.86%$。IF、IH、IC合约前二十席位净持仓分别变动-521手、1387手、1314手。

消息面分析

上半年经济数据：GDP同比增长 $2.5%$，二季度增长 $0.4%$，经济数据实现全面回升。
主要经济指标：
- 工业增加值增长 $3.9%$，比上月加快3.2个百分点。
- 服务业增加值由降转升，增长 $1.3%$。
- 社会消费品零售总额由降转升，同比增长 $3.1%$。
- 固定资产投资增速回升至 $5.6%$。
地产拖累：地产为主要拖累项，消费亦为负增长。

资金面情况

两市成交额：10885亿元，较上一交易日放量。
净买入额：
- 沪深300净买入额为-219.73亿元。
- 上证50净买入额为-88.11亿元。
- 中证500净买入额为-123.63亿元。
北向资金：午后加速离场，全天净卖出89.31亿元，本周5个交易日均呈净卖出态势，累计减仓超220亿元。

操作建议

市场情绪：近期市场多次冲高回落，做多情绪明显削弱。
技术面分析：沪指已构筑小头部形态，5、10日均线向下对股指形成压制。
短期策略：关注60日均线支撑力度，短期建议投资者观望为主。
市场背景：在海外衰退预期、加息路径陡峭、国内疫情反复及地产债务风险的背景下，大盘存在休整需求。

指标一览

股指期货合约行情：各合约成交和持仓数据如下：
- IF2207：收盘价4286.00，跌 $0.48%$，成交30,000手，持仓0手。
- IF2208：收盘价4210.00，跌 $1.86%$，成交87,959手，持仓77,590手。
- IF2209：收盘价4193.80，跌 $1.98%$，成交38,156手，持仓91,071手。
- IF2212：收盘价4172.00，跌 $1.89%$，成交7,760手，持仓28,986手。
- 合计：成交163,875手，持仓197,647手。
基差数据：各合约的基差情况如下：
- IF2207：交割日2022-07-15，剩余天数1，最新基差-37点。
- IF2208：交割日2022-08-19，剩余天数36，最新基差39点。
- IF2209：交割日2022-09-16，剩余天数64，最新基差55点。
- IF2212：交割日2022-12-16，剩余天数155，最新基差77点。
- IH与IC合约：类似数据，具体可参考图表。
股指估值：
- 沪深300市盈率12.26，处于近五年33.90%百分位。
- 沪深300市净率1.48，处于近五年35.50%百分位。
- 上证50市盈率10.08，处于近五年39.10%百分位。
- 上证50市净率1.33，处于近五年61.40%百分位。
- 中证500市盈率20.23，处于近五年19.50%百分位。
- 中证500市净率1.74，处于近五年13.80%百分位。

研究中心简介

核心价值观：广州期货研究中心秉承“不断超越、更加优秀”的理念，以“简单、用心、创新、拼搏”为团队文化。
组织架构：下设六个二级部门，覆盖宏观、金融、金属、能化、农牧等全品种衍生工具研究。
研究体系：包括早报、晨会、周报、月报、年报等定期报告，以及深度专题、行情分析、调研报告等不定期报告。
服务方式：通过纸质/电子报告、公司网站、公众号、媒体转载、电视电台等方式提供研究报告。
定制服务：提供套保套利方案、委托课题研究等个性化、专业化服务。

联系方式

分析师：
- 王荆杰：期货从业资格F3084112，投资咨询资格Z0016329。
- 陈蕾：期货从业资格F03088273。
邮箱：
- 王荆杰：wang.jingjie@gzf2010.com.cn
- 陈蕾：chen.lei5@gzf2010.com.cn
联系电话：020-22836116（金融衍生品研究团队）

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