北向资金行为跟踪系列六十一：加仓科技-20230627-东兴证券-25页_643kb

报告摘要

本报告分析了2023年6月13日至6月21日北向资金的市场行为，包括整体流向、行业配置、个股动向以及历史策略表现。整体来看，北向资金呈现配置盘净流入、交易盘净流出的趋势，科技板块成为资金流入的主力，而周期板块则面临较大流出压力。

北向资金净流入：上周北向资金整体净流入13.35亿元，本月累计净流入66.9亿元。
配置盘与交易盘：配置盘净流入42.46亿元，交易盘净流出29.11亿元，配置盘在本月累计净流入257.78亿元，交易盘累计净流入-82.17亿元。
行业流向：
- 流入行业：机械（26.65亿）、计算机（16.95亿）、国防军工（11.28亿）等。
- 流出行业：电力设备及新能源（-54.68亿）、有色金属（-16.56亿）、基础化工（-12.25亿）等。
科技板块表现：科技板块累计净流入40.52亿元，其中配置盘流入28.33亿元，交易盘流入12.18亿元，是流入规模最大的板块。
周期板块流出：周期板块累计净流出21.28亿元，其中配置盘流出28.68亿元，交易盘流出49.96亿元。
个股动向：
- 流入最多：中国船舶（7.28亿）、美的集团（6.05亿）、三一重工（4.92亿）。
- 流出最多：大华股份（-14.31亿）、中国平安（-6.52亿）、五粮液（-5.37亿）。
历史策略表现：基于北向资金持仓Top50行业的跟踪策略，累计收益率为22.48%，超额收益率为30.36%，夏普比率为2.93，最大回撤为54.81%。当前行业变动未达到调仓阈值，本周不进行调仓。

行业	PE(上周，TTM)	周环比	3年分位数	5年分位数	10年分位数	PB(上周，LF)	周环比	3年分位数	5年分位数	10年分位数	配置盘流入	交易盘流入	整体净流入
电力设备及新能源	20.83	5.13%	2.19%	1.32%	0.66%	4.06	4.81%	22.09%	53.29%	57.02%	18.60	-5.17	13.44
电子	42.62	-1.50%	78.74%	70.56%	78.57%	4.07	-1.57%	12.21%	29.93%	15.35%	3.67	-3.64	0.03
计算机	57.25	3.25%	44.58%	49.67%	72.33%	5.13	2.12%	53.77%	66.20%	42.16%	7.96	8.99	16.95
国防军工	49.74	4.91%	55.56%	66.86%	42.69%	4.03	4.94%	19.75%	51.89%	36.66%	2.13	1.56	3.69
机械	29.98	3.73%	39.92%	32.15%	23.97%	2.93	3.87%	20.71%	52.47%	40.31%	13.28	13.37	26.65
有色金属	13.80	-2.43%	0.27%	0.16%	7.47%	2.76	-2.42%	10.56%	44.08%	33.17%	1.36	-17.92	-16.56
基础化工	18.19	-0.87%	26.61%	23.36%	11.66%	3.80	-0.98%	1.65%	31.50%	33.25%	-2.53	-2.55	-2.20
食品饮料	29.83	-1.48%	3.43%	25.58%	50.49%	6.95	-1.59%	2.19%	24.18%	59.36%	-22.76	24.53	1.77
电力及公用事业	20.24	-0.01%	45.54%	65.79%	71.67%	1.76	0.20%	62.96%	71.22%	35.55%	0.95	-0.77	0.18