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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-02-12）

核心内容概览

本报告对2018年2月12日A股市场情绪、资金面及衍生品市场进行了全面分析，涵盖自然涨跌停、新高/新低个股、多空排列、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、股票期权及分级基金等关键指标。

市场情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：72只，占比2.11%，较上一交易日有所增加。
• 自然跌停个股：1只，占比0.03%，较上一交易日有所减少。
• 涨停封板率：67.29%
• 连板率：47.06%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：28只，占比0.82%，较上一交易日增加23只，但低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：89只，占比2.61%，较上一交易日减少1157只，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：48只，占比1.41%，较上一交易日减少18只。
• 空头排列看跌个股：2495只，占比73.10%，较上一交易日增加66只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：136772.93万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：增加至5.45%，表明市场对大宗交易标的的预期有所下调。

资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10122.69亿元，周环比下降4.30%。
• 融资买入额：442.13亿元
• 融券卖出额：10.95亿元
• 净买入额：431.18亿元，较上一交易日增加39.92亿元。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流出：13.05亿元
• 港股通净流入：34.73亿元，较上一交易日有所上升
• 资金净流向保持南向：净流出47.78亿元
• 深股通净流入：0.46亿元
• 港股通净流入：10.60亿元

衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1802：报收3865.60点，上涨2.37%，贴水0.63%
• 沪深300指数：报收3890.10点，上涨1.29%
• 上证50期指IH1802：报收2792.20点，上涨1.23%，贴水0.46%
• 上证50指数：报收2805.21点，下跌0.17%
• 中证500期指IC1802：报收5661.00点，上涨2.91%，贴水0.67%
• 中证500指数：报收5699.10点，上涨2.60%

3.2 股票期权

• 中国波指：报收28.19，较上一交易日下降14.72%
• 50ETF：报收2.80，较上一交易日下跌0.11%
• PCR（成交量）：0.69，环比下降6.92%
• PCR（持仓量）：0.53，环比下降48.61%

3.3 分级基金

• 交易活跃分级基金：日成交额大于1000万元
• 平均整体溢价率：1.6612%
• 整体折价率波动较大：部分品种存在套利机会

关键信息总结

风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，结合自身投资目的与风险承受能力做出决策。