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报告摘要
股指期货早班车总结（2023年2月10日）
核心内容
本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，汇总了2023年2月10日主要股指期货合约的行情数据，包括涨幅、现价、涨跌、成交量、成交金额、持仓量、仓差、结算价、昨结算价及基差等关键指标。同时，报告提供了当日A股市场整体表现及市场环境分析，包括行业板块走势、资金流向、央行操作、市场情绪及策略建议。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2302 | 中证2302 | 1.49 | 6363.0 | 93.4 | 47732 | 6038183 | 59079 | -3782 | 6359.8 | 6269.6 | -8.44 |
| IC2303 | 中证2303 | 1.51 | 6360.0 | 94.6 | 23184 | 2933070 | 118437 | 3570 | 6357.2 | 6265.4 | -5.44 |
| IC2306 | 中证2306 | 1.55 | 6305.6 | 96.4 | 8537 | 1070357 | 96873 | -286 | 6302.4 | 6209.2 | 48.96 |
| IC2309 | 中证2309 | 1.49 | 6235.0 | 91.8 | 3717 | 461279 | 17189 | 204 | 6237.6 | 6143.2 | 119.56 |
| IF2302 | 沪深2302 | 1.35 | 4133.8 | 55.2 | 58534 | 7226618 | 58997 | -110 | 4134.2 | 4078.6 | -2.94 |
| IF2303 | 沪深2303 | 1.36 | 4142.6 | 55.4 | 29794 | 3684160 | 87591 | 1460 | 4141.6 | 4087.2 | -11.74 |
| IF2306 | 沪深2306 | 1.26 | 4137.4 | 51.6 | 9863 | 1219258 | 54811 | 1424 | 4138.6 | 4085.8 | -6.54 |
| IF2309 | 沪深2309 | 1.18 | 4099.6 | 48.0 | 2583 | 316817 | 11234 | 317 | 4105.2 | 4051.6 | 31.26 |
| IH2302 | 上证2302 | 1.13 | 2765.6 | 30.8 | 39720 | 3288125 | 41150 | 1796 | 2765.0 | 2734.8 | -3.73 |
| IH2303 | 上证2303 | 1.12 | 2770.6 | 30.8 | 21211 | 1758549 | 56108 | 3562 | 2769.8 | 2739.8 | -8.73 |
| IH2306 | 上证2306 | 1.10 | 2776.0 | 30.2 | 5823 | 483520 | 23681 | 774 | 2775.0 | 2745.8 | -14.13 |
| IH2309 | 上证2309 | 1.15 | 2748.4 | 31.2 | 2603 | 214087 | 8258 | 784 | 2747.6 | 2717.2 | 13.47 |
| IM2302 | 中干2302 | 2.20 | 7020.8 | 150.8 | 35972 | 4995047 | 41161 | 3927 | 7008.8 | 6870.0 | -21.62 |
| IM2303 | 中干2303 | 2.42 | 7018.6 | 165.8 | 23375 | 3241755 | 56697 | 5376 | 7003.6 | 6852.8 | -19.42 |
| IM2306 | 中干2306 | 2.63 | 6928.0 | 177.4 | 9089 | 1244548 | 43229 | 645 | 6910.6 | 6750.6 | 71.18 |
| IM2309 | 中干2309 | 2.69 | 6839.4 | 179.2 | 3886 | 525756 | 10195 | 1507 | 6824.6 | 6660.2 | 159.78 |
| IM1000 | 中证1000 | 1.77 | 6999.18 | 121.46 | 149147696 | 19499455 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
A股市场表现
- 上证指数：上涨1.18%，报收3270.38点
- 深成指：上涨1.64%，报收12048.27点
- 创业板指：上涨1.74%，报收2569.73点
- 科创50指数：上涨2.59%，报收1036.86点
- 成交额：9,018亿元，较前日增加964亿元
- 行业板块：半导体、IT设备、酒店餐饮涨幅居前，无行业板块下跌
- 个股表现：上涨4,208只，平盘151只，下跌715只
资金流向
- 北上资金：净流入121.01亿元，结束连续4日净流出
- 沪股通：净流入57.07亿元
- 深股通：净流入63.94亿元
- 累计净流入：自开通以来累计净流入18,776.15亿元，创历史新高
公开市场操作
- 央行操作：开展4,530亿元7天逆回购操作，中标利率2.00%
- 逆回购到期：660亿元
- 净投放：3,870亿元
基差分析
- IM合约：2月合约基差为-21.62点，近月合约转为升水
- IC合约：2月合约基差为-8.44点，升水幅度较大
- IF合约：2月合约基差为-2.94点，升水小幅走扩
- IH合约：2月合约基差为-3.73点，近月合约升水小幅走扩
市场情绪
- 期货市场与现货市场共振上涨
- IM、IC预期较为积极，市场情绪转为乐观
- 央行连续超额投放，市场流动性充裕
- 预计今日将发布非农数据，市场预期较高
策略建议
- 大盘风格指数：近2周持续回落并接近支撑位后重新走强
- 估值水平：仍处于价值区间，上方仍有上涨空间
- 市场风格：IM > IC > IF > IH，反映市场对中证1000、中证2302等小盘股的偏好
作者简介
- 于虎山：FRM，具有期货从业资格（F0272480）和投资咨询资格（Z0002746）
- 学历背景：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 从业经验：11年期货从业经验
- 研究方向：股指期货、期权及量化交易
- 荣誉：2021年获得“最佳期权分析师”称号
- 发表成果：在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发表文章超100篇
- 教学经历：多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格
- 本报告仅供C3及以上风险承受能力的投资者参考
- 报告内容基于合法信息，不保证其准确性与完整性
- 分析基于假设，不同假设可能导致结果差异
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议
- 投资者应根据自身判断进行投资决策，风险自担
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