20221205-招商期货-股指期货早班车_3页_886kb
报告摘要
股指期货早班车总结（2022年12月5日）
核心内容
本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，汇总了主要股指期货合约的最新行情数据，包括涨幅、现价、涨跌、成交量、成交金额、持仓量、仓差、结算价、昨结算价及基差等关键指标。报告还分析了市场环境、行业表现、宏观经济数据、资金流向及基差变化，为投资者提供市场参考。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2212 | 中证 2212 | -0.45 | 6176.0 | -27.8 | 44772 | 5551828 | 141046 | -5504 | 6185.2 | 6203.8 | -7.99 |
| IC2301 | 中证 2301 | -0.38 | 6179.4 | -23.8 | 4308 | 533945 | 12053 | 1267 | 6186.4 | 6203.2 | -11.39 |
| IC2303 | 中证 2303 | -0.40 | 6158.0 | -24.6 | 11746 | 1451497 | 95457 | -773 | 6163.4 | 6182.6 | 10.01 |
| IC2306 | 中证 2306 | -0.48 | 6069.4 | -29.0 | 8157 | 993260 | 54435 | 2652 | 6077.2 | 6098.4 | 98.61 |
| IF2212 | 沪深 2212 | -0.67 | 3883.6 | -26.0 | 63905 | 7470677 | 124433 | -4252 | 3888.6 | 3909.6 | -12.65 |
| IF2301 | 沪深 2301 | -0.63 | 3888.6 | -24.8 | 4621 | 540989 | 8006 | 668 | 3894.4 | 3913.4 | -17.65 |
| IF2303 | 沪深 2303 | -0.52 | 3901.8 | -20.2 | 14265 | 1673703 | 51331 | 840 | 3905.0 | 3922.0 | -30.85 |
| IF2306 | 沪深 2306 | -0.51 | 3891.0 | -19.8 | 4655 | 544912 | 20789 | 175 | 3896.8 | 3910.8 | -20.05 |
| IF300 | 沪深 300 | -0.61 | 3870.95 | -23.82 | 116786352 | 20125316 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2212 | 上证 2212 | -0.63 | 2620.0 | -16.6 | 41789 | 3294128 | 81085 | -5380 | 2622.8 | 2636.6 | -5.39 |
| IH2301 | 上证 2301 | -0.64 | 2621.0 | -16.8 | 4102 | 323434 | 7764 | -499 | 2624.0 | 2637.8 | -6.39 |
| IH2303 | 上证 2303 | -0.55 | 2628.6 | -14.6 | 8702 | 688081 | 28461 | -1290 | 2631.2 | 2643.2 | -13.99 |
| IH2306 | 上证 2306 | -0.43 | 2628.8 | -11.4 | 2119 | 167403 | 8581 | -624 | 2629.2 | 2640.2 | -14.19 |
| IH50 | 上证 50 | -0.63 | 2614.61 | -16.60 | 29314794 | 5506383 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2212 | 中证 2212 | 0.13 | 6681.8 | 8.8 | 30017 | 4022712 | 53280 | -1825 | 6690.4 | 6673.0 | -1.26 |
| IM2301 | 中证 2301 | 0.19 | 6661.0 | 12.4 | 2899 | 387268 | 5311 | 441 | 6669.6 | 6648.6 | 19.54 |
| IM2303 | 中证 2303 | 0.13 | 6606.2 | 8.6 | 9369 | 1240943 | 35474 | -404 | 6613.2 | 6597.6 | 74.34 |
| IM2306 | 中证 2306 | 0.23 | 6508.4 | 15.2 | 3496 | 455811 | 20021 | 454 | 6512.0 | 6493.2 | 172.14 |
| IM1000 | 中证 1000 | 0.33 | 6680.54 | 22.11 | 149424032 | 17961393 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
行情表现
- A股四大股指涨跌互现：
- 上证指数下跌 0.29%，报收3156.14点；
- 深成指下跌 0.39%，报收11219.79点；
- 创业板指上涨 0.09%，报收2383.32点；
- 科创50指数下跌 0.12%，报收1008.14点。
- 市场成交额大幅减少：上周市场成交额为8,650亿元，较前日减少1,938亿元。
行业板块表现
- 涨幅居前：多元金融（2.06%）、纺织服饰（1.78%）、矿物制品（1.74%）；
- 跌幅居前：船舶（-1.97%）、房地产（-1.89%）、仓储物流（-1.42%）。
市场强弱排序
- IM > IC > IF > IH，显示中证1000指数表现最强。
个股表现
- 涨/平/跌个股分别为3,008/181/1,808，市场整体偏弱。
宏观经济与政策环境
- PMI数据：11月官方制造业PMI不及预期，财新制造业PMI有所回升，但仍连续4个月处于荣枯线以下，表明宏观经济仍处于震荡筑底阶段。
- 政策动向：
- 房地产行业作为国家经济支柱，政策持续发力，继“第一支箭”与“第二支箭”后，“第三支箭”亦如期而至，房地产及相关板块对指数有正面贡献；
- 探索建立具有中国特色的估值体系，推动银行等低估值板块走高，对IH、IF等大盘风格指数有利。
资金与市场情绪
- 外资净流入：北上资金持续净流入，累计净流入金额接近历史极值；
- 杠杆资金：结束连续3周净买入态势，市场情绪有所谨慎；
- 资金面充裕：外资净流入金额高于杠杆资金，显示市场资金面相对宽松。
基差分析
- 基差变化：
- IM、IC、IF、IH的12月合约基差分别为-1.26、-7.99、-12.65与-5.39点；
- IM近月合约转为升水，其他合约维持升水状态；
- IH与IF的4个期限合约均为升水，市场对其保持积极预期。
- 估值修复：上周各指数估值均有所修复，当前IH、IF、IC、IM估值整体处于价值区间，中长期资金可考虑在此区间配置。
风险提示与免责声明
- 本报告仅供C3及以上风险承受能力的投资者参考；
- 报告基于合法信息编制，但不对信息的准确性或完整性作保证；
- 分析基于假设，结果可能因假设不同而变化；
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议；
- 投资者需自行判断，自主承担风险；
- 本报告版权归招商期货所有，未经许可不得翻版、复制、引用或转载。
作者简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士；
- 具有11年期货从业经验，熟悉交易策略与量化交易；
- 拥有期货从业资格证（F0272480）和期货投资咨询资格证（Z0002746）。
注：以上内容为市场分析总结，仅作参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
