20220628-东兴证券-北向资金行为跟踪系列十二_配置盘流入大盘股势头不减_26页_1mb

报告摘要

本周北向资金整体呈现净流入趋势，但流入速度有所放缓。6月累计净流入达627.29亿元，较前一周减少。北向资金对大盘股的偏好持续，其中上证50净流入26.33亿元，仍保持较高水平。同时，配置盘与交易盘均实现小幅净流入，配置盘本月累计净流入269.48亿元，交易盘累计净流入483.53亿元。

整体流入趋势：北向资金上周净流入16.69亿元，较前一周减少。配置盘与交易盘均实现净流入，但流入速度放缓。
行业流向：上周有15个行业净流入，15个行业净流出。医药、食品饮料、计算机流入较多，银行、电子流出最多。食品饮料、煤炭、农林牧渔流入相对增加，而钢铁、石油石化、公用事业、综合金融流出相对增加。
风格偏好：配置盘资金更倾向于成长类行业，交易盘则偏向消费类行业。
个股动向：贵州茅台是流入最多的个股，净流入31.29亿元；三花智控是流出最多的个股，净流出-21.97亿元。招商银行、宁德时代、隆基股份为累计流入前三的个股，五粮液、贵州茅台、海康威视为累计流出前三的个股。
行业累计流入：上月20个行业净流入，其中食品饮料、电新、计算机、医药净流入超过60亿元。配置盘资金流入超5亿的行业有15个，其中6个行业流入超30亿元。
季度数据：上一季度食品饮料、电新流入超过100亿元，电子、有色金属、钢铁、房地产流出超过25亿元。
北向行业策略：截至6月24日，北向行业策略累计收益率为29.34%，超额收益率为24.57%，夏普比率为2.06。行业变动未触发调仓阈值，本周暂不需要调仓。

北向资金整体情况：
- 上周净流入16.69亿元，6月累计净流入627.29亿元。
- 上证50净流入26.33亿元，仍保持较高水平。
配置盘与交易盘：
- 配置盘净流入12.24亿元，交易盘净流入4.45亿元。
- 配置盘本月累计净流入269.48亿元，交易盘累计净流入483.53亿元。
行业结构：
- 配置盘流入较多的行业有计算机、电新、机械。
- 交易盘流入较多的行业有医药、家电、食品饮料。
个股动向：
- 流入前三的个股为贵州茅台（31.29亿）、东方财富（18.92亿）、格力电器（14.16亿）。
- 流出前三的个股为三花智控（-21.97亿）、宁德时代（-20.86亿）、五粮液（-15.92亿）。
行业累计流入：
- 上月食品饮料、电新、计算机、医药净流入超60亿元。
- 配置盘流入超30亿元的行业有6个，包括银行、电新、食品饮料等。
北向行业策略：
- 累计收益率29.34%，超额收益率24.57%，夏普比率2.06。
- 行业变动未触发调仓阈值，本周暂不需要调仓。

公司投资评级：基于报告日后6个月内公司股价相对沪深300指数的表现。
- 强烈推荐：收益率15%以上。
- 推荐：收益率5%~15%。
- 中性：收益率-5%~5%。
- 回避：收益率-5%以下。
行业投资评级：基于报告日后6个月内行业指数相对沪深300指数的表现。
- 看好：收益率5%以上。
- 中性：收益率-5%~5%。
- 看淡：收益率-5%以下。