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长江期货“趋势之星”策略组合总结

核心内容概述

本报告由长江期货研究咨询部发布，旨在为投资者提供关于“趋势之星”策略组合的品种关注建议及资金管理策略。报告内容涵盖重点品种分析、技术解盘、资金管理方案及风险提示等，强调投资决策需基于个人风险承受能力和投资目标，同时指出产品为推广版，信息滞后三天，不适用于实时交易参考。

主要观点与关键信息

一、重点关注品种

• 铁矿石 2301：当前处于空头关注状态，综合基本面来看，需求端铁水产量高位但略有回落，供应端发运量减少，库存端进口矿库存下降。短期价格预计震荡运行，技术面关注日线级别左侧中枢高点压力。
• 玉米 2301：当前处于多头关注状态，国庆期间现货价格窄幅震荡，新粮收割加快，市场购销活跃。预计盘面回调空间有限，关注回调后的做多机会。技术面关注日线级别左侧重要高点支撑情况。

二、退出品种

• 铁矿石2301：已退出关注，可能因基本面或技术面因素不再符合当前策略条件。

三、产品逻辑与策略构建

1. Step1: 品种筛选
   通过指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   利用产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   基于基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

四、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 关注支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480-3400）
• 最大仓位：6.25手（50万元×1% / (80×10%)）
• 资金管理提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，建议合理分配资金，全品种资金占有率控制在30%以内。

五、风险提示

• 本产品风险等级为R3，投资者需自行判断是否采用报告内容并承担相应风险。
• 报告仅供参考，不构成投资建议，也不承诺收益或分担损失。
• 报告信息来源于公开资料，长江期货不对信息的准确性和完整性负责。
• 报告内容可能随时修改，投资者应自行关注更新。

产品与公司信息

• 产品名称：“趋势之星”策略组合
• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 公司总部地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 电话：(027)65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn

联系方式

• 产品经理：赵丹琪
• 从业资格号：Z0014940
• 联系电话：(027)65261394
• 电子邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn