20210617-瑞达期货-每日期货投资观察_5页_633kb

报告摘要

期货研究总结 2021年6月17日

核心内容概述

2021年6月17日的期货研究总结涵盖了宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻等多个方面，提供了当日及近期经济数据、政策动向和市场动态的综合分析。

宏观经济分析

中国5月经济数据

消费：同比增长12.4%，较2019年同期增长较快。
投资：累计同比增长15.4%，与2019年同期相比增长显著。
工业增加值：同比实际增长8.8%，两年平均增长6.6%。
固定资产投资：同比增长15.4%，较前值有所下降。
社会消费品零售：同比增长12.4%，较前值下降。
出口：同比增长27.9%，较前值下降。
进口：同比增长51.1%，较前值上升。
CPI：同比上涨1.3%，较前值上升。
PPI：同比上涨9.0%，较前值上升。
新增贷款：1.50万亿元，较前值略增。
新增社会融资规模：1.92万亿元，较前值上升。
M1：同比增长8.3%，较前值上升。
M2：同比增长6.1%，较前值下降。

政策与市场动态

国家统计局指出，5月经济保持稳定恢复，发展韧性显现。
就业形势总体稳定，市场活力逐步提升，发展预期向好。
国务院领导人强调推进改革开放，培育市场主体，推动东北振兴。
财政和货币政策保持对经济恢复的支持，但未采用强刺激手段，有利于价格稳定。

货币市场动态

利率水平

品种	利率水平	较前一日变动 (bp)
隔夜 Shibor	2.0060%	-9.80
7天 Shibor	2.1980%	-3.90
14天 Shibor	2.2210%	-2.50
1个月 Shibor	2.3880%	+0.50

周三（6月16日）央行开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。
隔夜品种利率下行9.80个基点，报2.0060%。

外汇市场动态

美元指数

当前报91.3986，涨0.97%，本周涨0.96%。

汇率变动

美元兑人民币：报6.3974，较前一日上涨0.07%。
欧元兑美元：报1.1996，跌1.07%。
英镑兑美元：报1.3985，跌0.70%。
澳元兑美元：报0.7610，跌1.01%。
美元兑日元：报110.7100，涨0.59%。
离岸人民币兑美元：报6.4397，跌341个基点。
在岸人民币兑美元：16:30收报6.3974，较前一日上涨47个基点，周跌60个基点。
人民币中间价：调贬8个基点，报6.4078。

海外财经新闻

美联储政策

基准利率：维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。
超额准备金利率（IOER）：从0.1%调整至0.15%。
资产购买计划：将继续每月增持至少800亿美元国债和400亿美元MBS，直至实现充分就业和物价稳定。
加息路径：预计到2023年底将加息两次。
经济预期：2021年GDP增长预期从6.5%上调至7.0%，2023年GDP增长预期从2.2%上调至2.4%。
通胀预期：预计2021年通胀率将达到3.4%，高于此前预测的2.4%。

美国经济数据

5月进口物价指数：环比升1.1%，同比升11.3%。
5月出口物价指数：环比升2.2%，同比升17.4%。

英国经济数据

5月CPI同比：升2.1%，高于预期的1.8%。
5月CPI环比：升0.6%，高于预期的0.3%。
核心CPI同比：升2%，高于预期的1.5%。

今日关注事项

时间	事件
09:30	澳大利亚5月季调后失业率
09:30	中国70个大中城市住宅售价月报
14:00	瑞士5月贸易帐
15:30	瑞士央行公布利率决议
17:00	欧元区5月CPI年率终值及月率
20:30	美国至6月12日当周初请失业金人数
20:30	美国6月费城联储制造业指数
22:00	美国5月谘商会领先指标月率
22:30	美国至6月11日当周EIA天然气库存

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

展开完整摘要