20150615-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2015年6月15日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞撰写。报告围绕市场回顾、标的股票事件提示以及事件投资组合操作三方面展开，旨在为投资者提供当日市场动态和投资组合操作参考。需注意，由于模型本身的局限性及事件的复杂性，报告中的投资组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 主要市场指数表现

   • 深圳成指上涨 1.17%，表现最好；中小板指上涨 0.52%，表现最弱。
   • 5日涨跌幅：上证综指上涨 2.85%，创业板指上涨 0.36%。
   • 10日涨跌幅：深圳成指上涨 12.41%，中小板指上涨 9.34%。
   • 20日涨跌幅：中小板指上涨 24.54%，上证综指上涨 19.91%。

2. 行业指数表现

   • 表现较好的行业：纺织服装（+2.66%）、汽车（+2.53%）、食品饮料（+2.26%）、农林牧渔（+1.99%）、采掘（+1.94%）。
   • 表现较弱的行业：建筑装饰（-0.06%）、非银金融（-0.01%）、有色金属（+0.25%）、计算机（+0.43%）、休闲服务（+0.5%）。

3. 标的ETF基金表现

   • 涨幅前三：华泰柏瑞红利ETF（+2.67%）、南方中证500ETF（+1.74%）、南方深成ETF（+1.74%）。
   • 跌幅前三：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+0.19%）、华夏沪深300ETF（+0.34%）、华夏中小板ETF（+0.36%）。

4. 标的股票表现

   • 涨幅前五：美好集团（+10.07%）、中润资源（+10.04%）、众和股份（+10.03%）、古越龙山（+10.03%）、浙大网新（+10.02%）。
   • 跌幅前五：天业股份（-7.33%）、长园集团（-6.87%）、生意宝（-6.38%）、石基信息（-6.02%）、中国南车（-5.44%）。

5. 标的股票大宗交易

   • 上一交易日发生大宗交易的股票包括格力电器、国海证券、五粮液等19只。其中，部分股票出现折价，如格力电器折价率-10.00%。

二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌

   • 今日共有92只标的股票停牌，其中6只今日开始停牌，包括新兴铸管、海信电器、国金证券等。
   • 今日复牌股票有6只，包括横店东磁、天地科技、大族激光等。

2. 大股东增减持

   • 今日无大股东增持，但有6只股票发生大股东减持，包括渤海租赁、国元证券、本钢板材等。

3. 标的股票增发

   • 未来7个交易日，共有6只股票涉及增发事件，其中4只发布董事会预案，2只股东大会通过。

4. 标的股票分红送转

   • 未来7个交易日，共有99只股票涉及分红送转事件。
   • 6只股票股东大会通过；17只为实施公告日；70只为股权登记日；6只为除权除息日。

5. 标的股票限售股解禁

   • 未来7个交易日，共有15只股票涉及限售股解禁，包括顺鑫农业、鹏博士、顺络电子等。

三、事件投资组合操作

1. 组合历史收益

   • 截至2015年6月12日，组合累计收益率为 90.53%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 65.07%、59.84%、116.65%。

2. 今日组合操作

   • 建仓股票：大族激光（定增预案）、德豪润达（定增预案）。
   • 拟平仓股票：广东明珠等1只。

3. 昨日组合操作回顾

   • 昨日建仓与平仓操作详见图表19与图表20。

4. 组合成分股

   • 组合成分股详见图表21。

总结

本报告提供了丰富的市场信息与事件提示，涵盖市场指数、行业表现、ETF基金、标的股票涨跌情况、大宗交易、停复牌、增减持、增发、分红送转及限售股解禁等。通过分析这些数据，投资者可以更好地把握市场动态和潜在投资机会。同时，事件投资组合的操作建议表明组合在近期表现良好，但需注意模型的不确定性及市场变化风险。