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长江期货研究咨询部产品总结

核心内容概述

本报告由长江期货研究咨询部发布，产品经理为赵丹琪，具备期货投资咨询资格（鄂证监期货字[2014]1号）。报告内容主要围绕“趋势之星”策略组合，提供对重点期货品种的分析及投资建议，同时强调风险提示与资金管理策略。

主要观点

1. 风险等级与产品性质

• 本产品为R3风险等级，投资者需根据自身风险承受能力判断是否采用。
• 产品为推广版，滞后三天发布，不作为及时交易参考。
• 所有数据来源于文华财经交易软件及同花顺iFind数据库。

2. 品种关注策略

• 豆粕2309：多头关注，关注度为★★。相关数据需参考付费版。
• 液化气2309：多头关注，关注度为★★★★，为当前重点关注品种。

3. 退出品种

• 纯碱2305、乙二醇2305：已退出关注范围。

4. 品种解读

• 豆粕2309：
  • 国内豆粕供应充足，但8-9月可能因巴西销售压力减弱及阿根廷减产影响出现供应紧张。
  • 市场情绪偏空，建议短期观望，关注触底趋稳后的做多机会。
  • 技术层面关注日线级别重要低点支撑。
• 液化气2309：
  • 市场供应过剩，需求端进入淡季，整体偏弱运行。
  • 国际价格止跌反弹，但中东发货量回升可能加剧供应压力。
  • 技术层面同样关注日线级别重要低点支撑。

5. 资金管理建议

• 账户资金总量为50万元，保证金比例为10%。
• 单品种最大回撤值控制为总资金的1%，即80点。
• 最大仓位为6手以内，以控制风险。
• 建议合理分配资金，单品种资金占有率控制在30%以内。

关键信息

品种筛选与策略逻辑

• Step1：品种筛选：利用指标大小周期共振筛选重点关注品种。
• Step2：基本面方向选择：通过产业估值+驱动模型，选择基本面与技术指标方向一致的品种。
• Step3：构建模拟组合：基于基本面估值+驱动模型，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

跟踪品种列表

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣。

风险提示与免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者应自行判断是否采用报告内容并承担相应风险。
• 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性。
• 报告内容可能随时修改，投资者需关注更新。
• 报告版权属长江期货股份有限公司所有，未经授权不得复制、引用或分发。

公司信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn