20220704-长江期货-_趋势之星_策略组合_5页_765kb
报告摘要
长江期货研究咨询部产品总结
核心内容概述
本总结基于长江期货研究咨询部发布的“趋势之星”策略组合产品内容,涵盖重点关注品种、品种解读、模拟交易资金管理、产品逻辑及风险提示等部分。该产品为推广版,数据滞后三天发布,不作为及时交易参考。产品风险等级为R3,投资者需自行承担风险,公司及员工不承担任何法律责任。
一、重点关注品种
单品种关注策略
| 品种关注 | 方向 | 关注度 | 关注区间 | 目标区间 | 止损区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸浆2209 | 空头关注 | ★★ | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 |
| 螺纹2209 | 空头关注 | ★★ | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 |
退出品种
- 白糖2209:已退出关注范围。
二、品种解读
螺纹2210
- 综合评估:7月市场需求偏弱,受传统淡季和疫情货运受阻影响。资金情况宽松但企业经营压力大,避险情绪增强,影响经济复苏速度。
- 技术解盘:关注重要低点压力,建议轻仓试空。
纸浆2209
- 综合评估:近期下跌主要由海外经济衰退及需求下滑引起,国内纸浆高估值难以为继。供应好转已较为确定,但对进口量影响仍需时间,预计三季度到货增量有限。下游需求疲软,港口库存微增。
- 技术解盘:日线级别前期反弹有限,量能收缩,关注回调幅度。
三、模拟交易资金管理
- 账户资金总量:50万元
- 保证金比例:10%
- 螺纹05合约关注区间:3460-3480
- 支撑区间:3400-3420
- 最大回撤值:3480-3400=80点
- 最大仓位:50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25,建议保持在6手以内。
- 温馨提示:单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%,策略组合中的关注提示不具有确定性,投资者应制定合理资金管理计划,防范市场波动带来的风险。
四、产品逻辑介绍
-
Step1: 品种筛选
利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。 -
Step2: 基本面方向选择
通过产业估值+驱动模型,选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。 -
Step3: 构建模拟组合
基于基本面估值+驱动模型确定方向后,利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。
模型跟踪品种清单(部分):
- 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣
五、风险提示与免责声明
- 风险提示:本报告仅作参考,不构成投资建议或要约。任何形式的收益分享或损失分担承诺均无效。投资者需自行判断并承担风险。
- 免责声明:
- 信息来源于公开资料,公司不对其准确性或完整性做任何保证。
- 报告内容可能随时修改,无需提前通知。
- 报告观点、结论和建议仅供参考,不代表对价格或市场走势的确定性判断。
- 报告版权归公司所有,未经许可不得翻版、复制、发布、引用或再次分发。
六、公司信息
- 公司名称:长江期货股份有限公司
- 投资咨询业务资格:鄂证监期货字【2014】1号
- 地址:湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
- 邮编:430071
- 电话:(027)65261325
- 网址:http://www.cjfco.com.cn
七、产品经理信息
- 姓名:赵丹琪
- 执业编号:Z0014940
- 联系电话:(027)65261394
- 邮箱:zhaodq1@cjsc.com.cn
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