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股指期货早班车总结

核心内容

2022年11月16日发布的《股指期货早班车》提供了当日主要股指期货合约的行情数据，包括涨幅、现价、涨跌、成交量、持仓量、仓差、结算价、基差等关键指标。同时，报告还分析了当日A股市场表现、宏观经济数据及资金流向，为投资者提供市场走势参考。

主要观点

1. 股指期货表现强劲

   • 各主要股指期货合约均呈现上涨趋势，涨幅在1.49%至2.66%之间。
   • IM（中证1000）合约涨幅最大，为2.63%；IF（沪深300）合约涨幅为1.95%；IC（中证2211）合约涨幅为1.65%。
   • 期货市场整体表现较强，与现货市场形成共振。

2. 市场环境分析

   • A股四大股指（上证指数、深成指、创业板指、科创50指数）在11月15日全线上扬，涨幅分别为1.64%、2.14%、2.38%、2.85%。
   • 市场成交额为10,590亿元，较前日略有减少，但资金面仍较为充裕。
   • 行业板块中，半导体、元器件、通用机械涨幅居前，无板块下跌。
   • 个股涨跌情况显示，上涨个股占多数，涨/平/跌分别为4,251/110/616。

3. 资金流向

   • 北上资金当日净流入81.54亿元，为连续第三日净流入，其中沪股通净流入33.95亿元，深股通净流入47.60亿元。
   • 今年以来北上资金净流入290.68亿元，开通以来累计净流入16,636.46亿元。

4. 宏观数据与市场展望

   • 10月规模以上工业增加值同比增长5%，低于前值6.3%，显示工业复苏动能不足。
   • 社会消费品零售总额同比下降0.5%，低于预期和前值，反映消费端压力。
   • 固定资产投资同比增5.8%，略低于预期，房地产投资同比下降8.8%，显示经济仍处于震荡筑底阶段。
   • 市场短期转为缩量上涨，近期持续反弹后临近压力位，追涨情绪有所放缓。
   • 人民币持续走强，外资净流入，后市震荡上行并延续重心上移的概率较大。

关键信息汇总

股指期货合约数据

基差情况

• IM合约基差为-0.49，IF合约基差为-2.03，IH合约基差为-1.28，IC合约基差为5.18。
• IM、IF近月合约转为升水，IC近月合约贴水走扩。

市场展望

• 本周五（11月18日）11月合约到期，近月合约将继续收敛。
• 市场短期缩量上涨，后市震荡上行并延续重心上移的可能性较大。
• 人民币持续走强，外资持续净流入，资金面较为充裕。

作者简介

• 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
• 具有11年期货从业经验，对交易策略与量化交易有较深入研究。
• 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。
• 持有期货从业资格证（F0272480）和期货投资咨询资格证（Z0002746）。

重要声明

• 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
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