20240331-天风证券-金融工程_净利润断层本周超额基准1.25__6页_673kb

戴维斯双击组合

• 策略定义：以较低市盈率买入高成长股票，伴随EPS和PE的提升实现收益倍增。
• 历史表现（2010-2017年）：
  • 年化收益：2645%
  • 超额基准：2108%
• 最新表现：
  • 今年以来累计收益：427%，超额中证500：690%
  • 本周超额收益：120%
  • 截至2024.03.29：超额基准：924%

净利润断层组合

• 策略定义：基于业绩超预期与股价跳空双击选股。
• 历史表现（2010-2023年）：
  • 年化收益：2888%
  • 年化超额：2773%
• 最新表现：
  • 今年以来累计收益：-355%，超额基准：-91%
  • 本周超额收益：125%

沪深300增强组合

• 策略框架：基于投资者偏好构建PBROE/PPEG因子增强组合。
• 最新表现：
  • 本年相对沪深300超额：208%
  • 本周超额收益：0.2%
  • 本月超额收益：-5.5%

风险提示

• 模型依赖历史数据，存在失效风险
• 市场风格变化风险提示