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报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
2022年11月8日，招商期货有限公司发布了股指期货早班车，提供了当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析。数据涵盖多个合约的涨跌幅、现价、成交量、持仓量、基差等关键指标，并结合A股市场走势与宏观经济数据进行综合解读。
主要股指期货合约数据
| 合约代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额（万元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2211 | 中证 2211 | -0.20 | 6136.4 | -12.2 | 52495 | 6451106 | 75088 | -8101 | 6142.0 | 6148.60 | 5.01 |
| IC2212 | 中证 2212 | -0.12 | 6131.0 | -7.6 | 23784 | 2918904 | 138178 | -4569 | 6134.4 | 6138.60 | 10.41 |
| IC2303 | 中证 2303 | 0.05 | 6081.4 | 3.2 | 7866 | 956562 | 78405 | 684 | 6083.0 | 6078.20 | 60.01 |
| IC2306 | 中证 2306 | -0.04 | 5990.4 | -2.6 | 4129 | 494792 | 20968 | 537 | 5996.6 | 5993.00 | 151.01 |
| IF2211 | 沪深 2211 | 0.02 | 3781.8 | 0.6 | 66054 | 7486430 | 68470 | -4303 | 3778.4 | 3781.20 | -6.50 |
| IF2212 | 沪深 2212 | 0.06 | 3785.0 | 2.4 | 29193 | 3310186 | 83371 | -3436 | 3781.8 | 3782.60 | -9.70 |
| IF2303 | 沪深 2303 | 0.06 | 3784.6 | 2.4 | 8666 | 982567 | 36393 | 648 | 3783.0 | 3782.20 | -9.30 |
| IF2306 | 沪深 2306 | 0.01 | 3768.0 | 0.2 | 2607 | 294542 | 8383 | 207 | 3766.2 | 3767.80 | 7.30 |
| IF300 | 沪深 300 | 0.22 | 3775.30 | 8.13 | 129826368 | 25119570 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2211 | 上证 2211 | 0.22 | 2476.6 | 5.4 | 39879 | 2957523 | 40270 | -5332 | 2475.6 | 2471.20 | 1.17 |
| IH2212 | 上证 2212 | 0.26 | 2478.6 | 6.4 | 22981 | 1705035 | 57713 | -3672 | 2477.6 | 2472.20 | -0.83 |
| IH2303 | 上证 2303 | 0.18 | 2490.4 | 4.4 | 5907 | 440827 | 18985 | 680 | 2490.4 | 2486.00 | -12.63 |
| IH2306 | 上证 2306 | 0.15 | 2483.4 | 3.6 | 1923 | 143142 | 4299 | -268 | 2485.6 | 2479.80 | -5.63 |
| IH50 | 上证 50 | 0.38 | 2477.77 | 9.49 | 40441960 | 7175713 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2211 | 中干 2211 | -0.29 | 6711.8 | -19.4 | 37120 | 4990428 | 44441 | -1213 | 6717.0 | 6731.20 | 1.84 |
| IM2212 | 中干 2212 | -0.25 | 6686.6 | -17.0 | 14637 | 1960798 | 38590 | -925 | 6692.6 | 6703.60 | 27.04 |
| IM2303 | 中干 2303 | -0.11 | 6583.2 | -7.4 | 5530 | 728832 | 26996 | -439 | 6587.0 | 6590.60 | 130.44 |
| IM2306 | 中干 2306 | 0.05 | 6466.0 | 3.4 | 2733 | 353203 | 8017 | 151 | 6467.0 | 6462.60 | 247.64 |
| IM1000 | 中证 1000 | 0.06 | 6713.64 | 4.00 | 160254944 | 22021087 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
A股市场表现
11月7日，A股四大股指涨跌互现，其中：
- 上证指数上涨 0.23%，报收 3077.82点
- 深成指上涨 0.18%，报收 11207.73点
- 创业板指上涨 0.14%，报收 2454.69点
- 科创50指数下跌 1.07%，报收 1061.35点
行业板块表现
- 涨幅居前：文教休闲（2.48%）、有色（2.42%）、传媒娱乐（1.96%）
- 跌幅居前：航空（-1.99%）、通用机械（-1.40%）、电信运营（-1.17%）
市场强弱排序
IH > IF > IC > IM
个股表现
- 涨：3,103只
- 平：162只
- 跌：1,695只
资金流向
- 北上资金净流入：-40.32亿元
- 沪股通净流入：-15.46亿元
- 深股通净流入：-24.86亿元
- 今年以来北上资金净流入：-51.19亿元
- 开通以来累计净流入：16,294.58亿元
公开市场操作
- 央行开展 20亿元 7天逆回购操作，中标利率 2.00%
- 当日有 700亿元 逆回购到期
- 当日净回笼：680亿元
基差分析
- IM、IC、IF与IH11月合约基差分别为 1.84、5.01、-6.50、1.17 点
- IM、IC与IH近月合约转为贴水
- IF近月合约升水收窄，基差有所走强
- 期现基本收敛，是对上周期贷大幅升水的修正
经济数据
- 2022年1-10月：我国进出口总值 34.62万亿元，同比增长 9.5%
- 出口 19.71万亿元，增长 13%
- 进口 14.91万亿元，增长 5.2%
- 贸易顺差 4.8万亿元，扩大 46.7%
- 10月：进出口总值 3.55万亿元，同比增长 6.9%
- 出口 2.07万亿元，增长 7%（前值增 10.7%）
- 进口 1.48万亿元，增长 6.8%（前值增 5.2%）
- 贸易顺差 5,868.1亿元，扩大 7.6%
市场观点
- 进出口数据持续增长，但出口增速有所波动，主要受全球经济下行压力影响
- 我国出口产品仍具竞争力
- 市场成交额维持在万亿元水平，交投活跃度较强
- 上周大幅反弹后短期有整理需求，但盘面表现强势
- 各指数估值处于价值区间，中长期资金可逐步配置
- IC与IM 合约反弹领先，而 IH与IF 上方仍有估值修复空间
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格
- 本报告仅供风险承受能力为 C3及以上 的投资者参考
- 报告内容基于合法取得的信息，招商期货不保证其准确性和完整性
- 报告分析基于假设，不同假设可能导致分析结果出现重大差异
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议
- 投资者应根据自身判断作出投资决策，风险自担
作者简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 具有 11年期货从业经验
- 熟悉 交易策略与量化交易，了解 私募产品及资产管理计划的设计与运作
- 持有 期货从业资格证（F0272480） 和 期货投资咨询资格证（Z0002746）
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