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金融工程市场分析总结（2018-01-16）

核心内容概述

本报告提供了2018年1月16日A股市场的多维度分析，涵盖情绪面、资金面及衍生品市场等关键指标，旨在帮助投资者了解市场动态，但不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：49只，占比 1.44%
• 自然跌停个股：3只，占比 0.09%
• 涨停封板率：76.56%
• 连板率：55.00%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：104只，较上一交易日增加7只，占比 3.06%（低于过去一年平均水平）
• 创60日新低个股：475只，较上一交易日减少71只，占比 13.97%（高于过去一年平均水平）

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：550只，占比 16.18%（较上一交易日减少92只）
• 空头排列看跌个股：704只，占比 20.71%（较上一交易日增加74只）

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：198,343.79万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：4.65%（较上一交易日上升）

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10,506.52亿元，周环比上升 1.08%
• 融资买入额：634.79亿元
• 融券卖出额：11.45亿元
• 净买入额：623.34亿元（较上一交易日上升）

2.2 港股通与沪股通资金流动

• 沪股通净流入：8.03亿元（人民币）
• 港股通净流入：5.69亿元（人民币），较上一交易日有所上升
• 北向净流入：2.34亿元
• 深股通净流入：14.90亿元
• 港股通（深港通）净流入：4.49亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1801：报收4269.20点，上涨 0.83%，升水 0.25%
• 沪深300指数：报收4258.47点，上涨 0.79%
• 上证50期指IH1801：报收3073.80点，上涨 0.54%，升水 0.32%
• 上证50指数：报收3063.86点，上涨 0.49%
• 中证500期指IC1801：报收6285.60点，上涨 0.28%，贴水 0.25%
• 中证500指数：报收6301.13点，上涨 0.76%

3.2 股票期权

• 中国波指：报收15.99，较上一交易日上升 3.43%
• 50ETF：报收3.06，较上一交易日上涨 0.69%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.66，环比下降 23.35%
• PCR（持仓量）：1.21，环比上升 23.40%

3.4 分级基金

• 活跃分级基金（日成交额>1000万元）：
  • 平均整体溢价率：0.7412%
  • 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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四、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标与风险承受能力做出决策。
• 天风证券及其关联人员不承担因使用本报告而产生的任何法律责任。

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五、分析师信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821

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六、相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2018-01-15》
2. 《金融工程：量化选股策略跟踪》
3. 《金融工程：基金发行周报-2018-01-12》

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七、图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）