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股指期货早班车总结（2022年6月22日）

核心内容概述

本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，提供当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及交易观点。报告涵盖了IC与IF系列多个合约的涨跌情况、成交量、持仓量、基差等关键指标，并对当日A股市场表现及资金流向进行了分析。

主要股指期货合约数据

市场环境分析

股指表现

• 上证指数：下跌0.26%，报收3306.72点。
• 深成指：下跌0.51%，报收12423.86点。
• 创业板指：下跌0.63%，报收2692.98点。
• 科创50指数：下跌1.12%，报收1083.02点。

成交情况

• 全市场成交额为10,802亿元，较前日减少844亿元。
• IC系列：IC2207、IC2208、IC2209、IC2212均出现下跌，跌幅在0.84%-0.95%之间。
• IF系列：IF2207、IF2208、IF2209、IF2212整体偏弱，跌幅在0.06%-0.23%之间。
• IH系列：IH2207、IH2208、IH2209、IH2212均出现小幅上涨，涨幅在0.05%-0.18%之间。

行业板块

• 涨幅前列：保险（2.95%）、家居用品（1.91%）、电器仪表（1.38%）。
• 跌幅前列：矿物质品（-3.32%）、有色（-2.98%）、航空（-2.46%）。

资金流向

• 北上资金净流入-10.62亿元，连续两日净流出。
• 沪股通净流入9.24亿元，深股通净流出19.86亿元。
• 今年以来北上资金净流入467.38亿元，开通以来累计净流入16,813.16亿元，处于历史高位。

公开市场操作

• 央行开展100亿元7天逆回购操作，中标利率为2.10%，与前期持平，完全对冲当日到期逆回购。

交易观点

• 当前市场整体呈现反弹趋势，但各指数均在半年线处受阻，预计需消化整理。
• IH系列表现相对较强，可能受益于金融板块的发力，尤其是银行和保险。
• IF与IC系列偏弱，但市场活跃度仍维持在万亿元水平，整体韧性较强。
• 市场板块轮动加快，前期涨幅较大的行业板块出现回调，需关注后续资金动向及市场情绪变化。
• 基差整体偏高，显示期货价格与现货价格之间存在一定差距，可能影响后续交易策略。

作者简介

• 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
• 具有11年期货从业经验，专注于交易策略与量化交易研究。
• 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。
• 持有期货从业资格证（F0272480）和期货投资咨询资格证（Z0002746）。

重要声明

• 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
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