20221101-大越期货-股指期货早报_32页_1mb
报告摘要
股指期货早报总结
核心内容概览
2022年11月1日的股指期货早报提供了当日市场的主要分析，涵盖基本面、资金面、基差、盘面、主力持仓及市场预期等方面。整体市场情绪偏空，投资者需关注后续政策及市场变化。
主要观点
- 基本面：中国10月官方制造业PMI为49.2，显示制造业活动继续收缩。隔夜美股回调，昨日两市午后走弱，外资持续净流出，权重指数跌幅居前。
- 资金面：融资余额减少10亿元，沪深股通净卖出20亿元，显示市场资金压力较大。
- 基差：各股指期货合约均出现贴水，其中IM2211贴水6.02点，IF2211贴水3.3点，IH2211贴水1.52点，IC2211贴水2.11点，整体基差偏空。
- 盘面：IM合约价格高于IC、IF、IH，但均位于20日均线下方，表明市场整体偏弱。
- 主力持仓：IC主力空减，IF主力空增，IH主力空减，显示市场主力资金对中证500和沪深300的持仓态度偏空。
- 市场预期：市场关注本周四美联储会议决议，外资流出及三季度蓝筹权重股业绩不及预期，导致权重指数继续下行，中小盘股也出现破位下跌，整体指数弱势。
关键信息
各股指期货合约数据
| 指数 | 合约代码 | 合约价格 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 指数价格 | 涨跌幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 股息率(%) | 价差 | 升贴水比例 | 年化升贴水 | 合约价值(元/手) | 交割日 | 剩余期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50 | IH2211 | 2,294.40 | -1.56 | 49,543 | 2,295.92 | -1.33 | 8.31 | 1.06 | 4.19 | -1.52 | -0.07% | -1.34% | 688,320 | 2022-11-18 | 18 |
| 上证50 | IH2212 | 2,291.80 | -1.62 | 21,259 | 2,295.92 | -1.33 | 8.31 | 1.06 | 4.19 | -4.12 | -0.18% | -1.43% | 687,540 | 2022-12-16 | 46 |
| 上证50 | IH2303 | 2,303.80 | -1.64 | 6,284 | 2,295.92 | -1.33 | 8.31 | 1.06 | 4.19 | -7.90 | -0.24% | -0.65% | 691,140 | 2023-03-17 | 137 |
| 上证50 | IH2306 | 2,297.60 | -1.61 | 1,806 | 2,295.92 | -1.33 | 8.31 | 1.06 | 4.19 | -32.50 | -0.93% | -1.50% | 689,280 | 2023-06-16 | 228 |
| 沪深300 | IF2211 | 3,505.40 | -1.27 | 82,504 | 3,508.70 | -0.92 | 10.29 | 1.20 | 3.00 | -3.30 | -0.09% | -1.91% | 1,051,620 | 2022-11-18 | 18 |
| 沪深300 | IF2212 | 3,500.80 | -1.30 | 29,951 | 3,508.70 | -0.92 | 10.29 | 1.20 | 3.00 | -7.90 | -0.23% | -1.79% | 1,050,240 | 2022-12-16 | 46 |
| 沪深300 | IF2303 | 3,500.20 | -1.24 | 7,723 | 3,508.70 | -0.92 | 10.29 | 1.20 | 3.00 | -8.50 | -0.24% | -0.65% | 1,050,060 | 2023-03-17 | 137 |
| 沪深300 | IF2306 | 3,476.20 | -1.32 | 2,439 | 3,508.70 | -0.92 | 10.29 | 1.20 | 3.00 | -32.50 | -0.93% | -1.50% | 1,042,860 | 2023-06-16 | 228 |
| 中证500 | IC2211 | 5,805.00 | 0.23 | 72,826 | 5,807.11 | 0.44 | 22.08 | 1.57 | 2.05 | -2.11 | -0.04% | -0.74% | 1,161,000 | 2022-11-18 | 18 |
| 中证500 | IC2212 | 5,791.00 | 0.24 | 30,829 | 5,807.11 | 0.44 | 22.08 | 1.57 | 2.05 | -16.11 | -0.28% | -2.21% | 1,158,200 | 2022-12-16 | 46 |
| 中证500 | IC2303 | 5,732.80 | 0.27 | 9,818 | 5,807.11 | 0.44 | 22.08 | 1.57 | 2.05 | -74.31 | -1.30% | -3.45% | 1,146,560 | 2023-03-17 | 137 |
| 中证500 | IC2306 | 5,646.80 | 0.17 | 5,875 | 5,807.11 | 0.44 | 22.08 | 1.57 | 2.05 | -160.31 | -2.84% | -4.54% | 1,129,360 | 2023-06-16 | 228 |
| 中证1000 | IM2211 | 6,286.60 | 0.57 | 48,429 | 6,292.62 | 0.84 | 28.62 | 2.27 | 1.19 | -6.02 | -0.10% | -1.94% | 1,257,320 | 2022-11-18 | 18 |
| 中证1000 | IM2212 | 6,250.00 | 0.48 | 21,725 | 6,292.62 | 0.84 | 28.62 | 2.27 | 1.19 | -42.62 | -0.68% | -5.41% | 1,250,000 | 2022-12-16 | 46 |
| 中证1000 | IM2303 | 6,128.00 | 0.23 | 8,541 | 6,292.62 | 0.84 | 28.62 | 2.27 | 1.19 | -164.62 | -2.69% | -7.16% | 1,225,600 | 2023-03-17 | 137 |
| 中证1000 | IM2306 | 5,996.00 | 0.35 | 2,746 | 6,292.62 | 0.84 | 28.62 | 2.27 | 1.19 | -296.62 | -4.95% | -7.92% | 1,199,200 | 2023-06-16 | 228 |
市场结构与资金面
- AH股折溢价：图表显示AH股折溢价情况，可能反映外资对中国市场的看法。
- 市盈率PE（TTM）：上证50、沪深300、中证500和创业板指市盈率均较高，显示市场估值偏高。
- 市净率PB：各指数市净率均在合理范围内，但需结合市盈率综合分析。
- 资金成本：市场资金成本图表显示资金面紧张，可能对市场产生压力。
- 股市资金流入：图表显示资金流入情况，整体资金面偏紧。
- 两融余额：融资余额减少，显示市场融资需求下降。
- 沪深股通净流入：净卖出20亿元，外资持续流出，影响市场走势。
- 北向合计净买入：北向资金净买入情况显示外资对市场的态度。
市场情绪与活跃度
- 成交活跃度：各指数换手率显示市场交易活跃度较低，可能反映市场观望情绪。
- 公募混合型基金仓位：图表显示公募基金仓位变化，可能影响市场走势。
- 基金成立数据：股票型、混合型、债券型基金的月度成立数据反映市场信心。
其他相关数据
- 新股破发与上证指数跟踪：新股破发情况可能对市场情绪产生影响。
- 人民币汇率：美元兑人民币汇率图表显示汇率波动，可能影响外资流动。
- 期指股息率与十年期国债收益率：股息率与国债收益率对比显示市场对股债收益的偏好。
总结
整体来看，市场处于偏空状态，受制造业PMI疲软、外资流出及美联储政策预期影响，权重指数继续下行，中小盘股也表现不佳。各股指期货合约均出现贴水，市场资金面紧张，交易活跃度较低。投资者需关注后续政策及市场变化，谨慎操作。
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