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报告摘要
股指期货早班车总结（2022年4月13日）
核心内容
本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，汇总了2022年4月13日各股指期货合约的关键数据与市场分析。报告内容涵盖合约价格、涨跌幅、成交量、持仓量、基差等市场指标，并结合当日A股市场走势，提供投资策略建议。
主要股指期货合约数据
| 合约代码 | 名称 | 涨幅% | 现价（点） | 涨跌（点） | 成交量（手） | 成交金额（元） | 持仓量（手） | 仓差（手） | 结算价（点） | 昨结算价（点） | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2204 | 中证2204 | 1.85 | 6130.4 | 111.4 | 82286 | 9951235 | 71166 | -18363 | 6121.8 | 6019.0 | -3.49 |
| IC2205 | 中证2205 | 2.08 | 6098.0 | 124.4 | 26665 | 3207156 | 43117 | 13069 | 6085.0 | 5973.6 | 28.91 |
| IC2206 | 中证2206 | 2.21 | 6058.6 | 130.8 | 35599 | 4249262 | 125424 | 2845 | 6048.4 | 5927.8 | 68.31 |
| IC2209 | 中证2209 | 2.30 | 5949.8 | 133.6 | 13093 | 1531861 | 101776 | 2333 | 5939.4 | 5816.2 | 177.11 |
| IF2204 | 沪深2204 | 1.75 | 4176.0 | 72.0 | 99501 | 12341887 | 73813 | -18108 | 4173.0 | 4104.0 | 3.97 |
| IF2205 | 沪深2205 | 1.86 | 4168.8 | 76.0 | 19446 | 2404774 | 23621 | 7438 | 4163.0 | 4092.8 | 11.17 |
| IF2206 | 沪深2206 | 1.97 | 4146.6 | 80.2 | 32357 | 3985734 | 79682 | 1133 | 4142.6 | 4066.4 | 33.37 |
| IF2209 | 沪深2209 | 2.05 | 4091.8 | 82.2 | 11046 | 1339285 | 38323 | 1851 | 4084.2 | 4009.6 | 88.17 |
| IF300 | 沪深300 | 1.95 | 4179.97 | 79.90 | 144285680 | 25283041 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2204 | 上证2204 | 1.54 | 2894.4 | 44.0 | 41228 | 3546483 | 32191 | -6426 | 2890.6 | 2850.4 | -0.14 |
| IH2205 | 上证2205 | 1.52 | 2890.2 | 43.2 | 7999 | 687890 | 8594 | 2153 | 2888.4 | 2847.0 | 4.06 |
| IH2206 | 上证2206 | 1.62 | 2886.0 | 46.0 | 14751 | 1266176 | 35155 | -114 | 2883.2 | 2840.0 | 8.26 |
| IH2209 | 上证2209 | 1.56 | 2847.2 | 43.6 | 6931 | 586713 | 21881 | 566 | 2844.4 | 2803.6 | 47.06 |
| IH50 | 上证50 | 1.68 | 2894.26 | 47.88 | 33993928 | 7011164 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
A股市场表现
- 上证指数上涨1.46%，报收3213.33点；
- 深成指上涨2.05%，报收11756.38点；
- 创业板指上涨2.50%，报收2523.69点；
- 科创50指数上涨0.57%，报收994.44点；
- 市场成交额为9,165亿元，较前日减少474亿元。
行业板块表现
- 涨幅居前：酒店餐饮（9.84%）、旅游（7.81%）、酿酒（5.10%）；
- 跌幅居前：房地产（-2.68%）、建筑（-0.53%）、建材（-0.43%）。
合约表现
- IF > IH > IC：IF合约涨幅最大，IH次之，IC相对较小；
- 基差情况：IC近月合约转为升水，IF、IH近月合约基差基本收敛；
- IH/IC比值：目前录得0.4724，维持在0.4364-0.4764区间震荡，建议关注多IH空IC的跨品种套利机会。
资金面
- 北上资金当日净流入91.37亿元，结束了连续4日净流出；
- 沪股通净流入42.27亿元，深股通净流入49.10亿元；
- 年内净流入为-230.89亿元，开通以来累计净流入16,114.89亿元。
公开市场操作
- 央行逆回购操作：当日开展200亿元7天逆回购，中标利率为2.10%，与前期持平；
- 操作节奏：结束了4月份以来的回笼趋势，短期对市场有所提振，但增量有限，后续需关注边际变化。
投资策略建议
- 市场整体呈现缩量反弹，IH、IF较为抗跌，维持震荡格局；
- IC合约在年内低点处受到支撑并止跌，下方仍有承接能力；
- 策略：可继续持有IH、IF多单，关注跨品种套利机会。
作者简介
于虎山，大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士，具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究，熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具备期货从业资格证（F0272480）和期货投资咨询资格证（Z0002746）。
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格；
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- 报告内容为分析意见，不构成投资建议，投资者需谨慎判断；
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