20250913-华鑫证券-指数基金投资+_华鑫量化全天候组合新高_34页_5mb

华鑫量化全天候组合周报总结

ETF策略表现

• 鑫选ETF技术面量化策略: 2024年初至今总回报47.30%，最大回撤6.30%，夏普比率1.39。
• 高景气红利轮动策略: 2021年初至今年化收益25.08%，最大回撤22.91%，夏普比率1.06。
• 中美核心资产组合: 2015年初至今年化回报33.89%，最大回撤18.23%，夏普比率1.65。
• 全天候多资产风险平价策略: 2024年初至今收益率22.92%，最大回撤3.62%，夏普比率2.50。
• 复苏固收+组合: 2021年初至今年化收益7.63%，夏普比率1.07。
• 双债LOF增强策略: 2019年初至今年化收益6.51%，夏普比率2.50。
• 结构化风险平价(QDII)策略: 2024年初至今收益率25.69%，最大回撤2.38%，夏普比率2.57。

指数基金市场追踪

• 新发基金: 本周新成立指数基金18只，首发规模137.52亿元。
• 资金流向: A股ETF本周净申赎23.4亿元，跨境ETF净买入241.9亿元，黄金ETF增持21亿元。

市场表现复盘

• 全球资产: 全球大类资产本周表现回顾，显示特定区域波动。
• 国内市场: 一级行业资金流向显示非银行金融、电新、医药增持，军工、电子、计算机抛售。

风险提示

• 市场环境变化可能导致模型失效，历史业绩不预示未来表现。