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股指期货早班车总结（2021年10月29日）

核心内容

2021年10月29日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析以及研究员观点。整体市场呈现震荡偏多的格局，IH合约表现相对较强，而其他合约则面临不同程度的下跌压力。

主要股指期货合约数据

市场环境分析

1. 股市表现：

   • 上证指数下跌1.23%，报收3518.42点
   • 深成指下跌1.03%，报收14244.82点
   • 创业板指下跌0.92%，报收3278.36点
   • 科创50指数下跌0.4%，报收1356.37点
   • 行业板块中，日用化工、家用电器、食品饮料涨幅居前，煤炭、化纤、石油跌幅居前
   • 市场整体呈现普跌格局，IH > IF > IC

2. 资金面：

   • 北上资金净流入71.72亿元，其中沪股通净流入45.63亿元，深股通净流入26.09亿元
   • 今年累计净流入3,199.49亿元，开通以来累计净流入15,223.57亿元，再创新高

3. 公开市场操作：

   • 央行开展2,000亿元7天逆回购操作，中标利率2.20%，与前期持平
   • 当日有1,000亿元逆回购到期，净投放1,000亿元
   • SHIBOR隔夜利率升高1.9个基点至1.9400%，1年期利率升高0.5个基点至2.7780%

4. 基差情况：

   • IC近月合约贴水大幅收窄，IF转为升水状态，IH升水大幅扩大
   • IH期货持续升水，表明市场对其较为乐观

5. 数据与趋势：

   • 国有企业1-9月利润总额达35,000亿元，同比增长55.4%，两年平均增长13.5%
   • 9月末资产负债率下降至64.2%
   • IH合约在年内低点形成支撑后，重心不断上移，维持震荡偏多的观点

研究员观点

• 策略建议：继续持有IH合约的多单
• 市场情绪：市场整体偏弱，但IH合约表现相对较强，显示出市场对上证50指数的乐观情绪
• 趋势判断：IH合约在震荡中逐步上行，建议投资者关注其多头机会

重要声明

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