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报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
2022年3月1日，招商期货有限公司发布了股指期货早班车，汇总了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析以及相关观点。整体来看，市场呈现震荡态势，股指期货与现货市场出现一定分歧，反映出市场情绪较为谨慎。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额（元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2203 | 中证 2203 | 0.45 | 6848.0 | 30.4 | 55006 | 7495669 | 134208 | -4325 | 6841.0 | 6817.6 | 5.31 |
| IC2204 | 中证 2204 | 0.47 | 6842.2 | 32.0 | 4545 | 618508 | 9297 | 1445 | 6830.6 | 6810.2 | 11.11 |
| IC2206 | 中证 2206 | 0.38 | 6777.6 | 25.6 | 13486 | 1820431 | 98850 | 795 | 6772.4 | 6752.0 | 75.71 |
| IC2209 | 中证 2209 | 0.28 | 6687.4 | 18.6 | 6875 | 915832 | 58785 | 1767 | 6683.0 | 6668.8 | 165.91 |
| IF2203 | 沪深 2203 | 0.11 | 4574.4 | 5.0 | 65865 | 9000024 | 121879 | -2403 | 4568.4 | 4569.4 | 7.25 |
| IF2204 | 沪深 2204 | 0.15 | 4574.4 | 7.0 | 3993 | 545520 | 6480 | 1511 | 4567.6 | 4567.4 | 7.25 |
| IF2206 | 沪深 2206 | 0.05 | 4553.2 | 2.4 | 12424 | 1690358 | 56749 | 828 | 4548.2 | 4550.8 | 28.45 |
| IF2209 | 沪深 2209 | 0.05 | 4503.0 | 2.4 | 3328 | 448023 | 18101 | 318 | 4498.2 | 4500.6 | 78.65 |
| IH2203 | 上证 2203 | 0.34 | 3084.8 | 10.6 | 30948 | 2850996 | 64847 | -209 | 3080.2 | 3074.2 | -4.02 |
| IH2204 | 上证 2204 | 0.35 | 3089.6 | 10.8 | 1331 | 122777 | 2023 | 129 | 3084.4 | 3078.8 | -8.82 |
| IH2206 | 上证 2206 | 0.31 | 3080.8 | 9.6 | 5892 | 542424 | 24222 | 102 | 3076.6 | 3071.2 | -0.02 |
| IH2209 | 上证 2209 | 0.31 | 3047.4 | 9.4 | 2028 | 184677 | 12038 | 137 | 3045.0 | 3038.0 | 33.38 |
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：上涨0.32%，报收3462.31点
- 深成指：上涨0.32%，报收13455.73点
- 创业板指：上涨0.89%，报收2881.31点
- 科创50指数：上涨0.70%，报收1249.59点
成交情况
- 总成交额：9,498亿元，较前日减少695亿元
- 成交量：整体呈收缩趋势，市场活跃度下降
行业表现
- 涨幅居前：煤炭（2.47%）、有色（2.11%）、多元金融（1.98%）
- 跌幅居前：工程机械（-1.49%）、家用电器（-1.18%）、广告包装（-0.99%）
基差情况
- IC合约：3月合约基差5.31点，贴水扩大
- IF合约：3月合约基差7.25点，贴水扩大
- IH合约：3月合约基差-4.02点，升水走扩
市场情绪
- 期货市场表现相对淡定，与现货市场出现分歧
- 市场反弹力度有限，更多以震荡为主
- 个股涨/平/跌分别为1,974/149/2,594，涨跌比例悬殊
资金面
- 北上资金：净流入20.47亿元，连续2日净流入，今年以来净流入207.54亿元
- 公开市场操作：央行开展3,000亿元7天逆回购操作，净投放2,900亿元
利率情况
- SHIBOR隔夜利率：2.2340%，较前日上升0.3个基点
- SHIBOR1年期利率：2.5650%，较前日下降0.5个基点，重回下降通道
主要观点
- 市场趋势：市场延续震荡态势，反弹高点有限，盘中反复
- 政策预期：两会即将召开，市场关注稳增长和宽信用政策的持续性
- 情绪分析：市场信心尚未完全修复，金融衍生品与现货市场未形成共振
- 外部因素：俄乌谈判及普京提及核武器对欧洲金融市场造成冲击，但对国内市场影响有限
重要声明
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- 分析基于假设，不同假设可能导致结果差异
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作者简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 具有11年期货从业经验，熟悉交易策略与量化交易
- 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作
- 持有期货从业资格证（F0272480）及期货投资咨询资格证（Z0002746）
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