20260708-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_369kb

文档内容总结

一、指数走势分析

在07月08日，四大主要股指均出现下跌，具体表现如下：

• 上证综指：下跌0.49%，收于3970.88点，成交额为11923.56亿元。
• 深成指数：下跌1.87%，收于14939.73点，成交额为13711.6亿元。
• 中证1000指数：下跌2.22%，开盘价8315.96，收盘价8117.86，日内最高8328.96，最低8117.86，成交额5276.41亿元。
• 中证500指数：下跌1.4%，开盘价8539.02，收盘价8390.02，日内最高8571.52，最低8343.92，成交额5506.98亿元。
• 沪深300指数：下跌0.77%，开盘价4804.48，收盘价4755.53，日内最高4830.05，最低4751.4，成交额7832.49亿元。
• 上证50指数：下跌0.04%，开盘价2929.9，收盘价2920.84，日内最高2955.52，最低2915.8，成交额2100.1亿元。

整体来看，市场情绪偏弱，各指数均呈现震荡下行趋势。

二、板块对指数的影响

不同板块对股指走势产生了显著影响，具体如下：

中证1000指数

• 向下拉动：机械设备、电力设备、电子等板块对指数下行有明显影响。
• 向上拉动：未提及显著向上拉动板块。

中证500指数

• 向上拉动：计算机板块对指数有明显支撑。
• 向下拉动：有色金属、基础化工、电力设备等板块对指数下行有显著影响。

沪深300指数

• 向上拉动：计算机、银行板块对指数有明显支撑。
• 向下拉动：有色金属、电子、电力设备等板块对指数下行有显著影响。

上证50指数

• 向上拉动：电子、银行、计算机板块对指数有明显支撑。
• 向下拉动：非银金融、有色金属、医药生物等板块对指数下行有显著影响。

总体来看，科技类板块如计算机在中证500和上证50指数中起到了一定的支撑作用，而部分传统行业板块如电力设备、有色金属等则对指数形成了较大的拖累。

三、股指期货基差及开仓成本

股指期货主力合约的基差情况如下：

• 中证1000指数：

  • IM00：-8.25
  • IM01：-95.62
  • IM02：-170.21
  • IM03：-406.99

• 中证500指数：

  • IC00：-32.4
  • IC01：-113.07
  • IC02：-172.3
  • IC03：-370.12

• 沪深300指数：

  • IF00：-25.51
  • IF01：-61.96
  • IF02：-85.76
  • IF03：-166.64

• 上证50指数：

  • IH00：-20.67
  • IH01：-36.0
  • IH02：-48.49
  • IH03：-79.75

从数据可以看出，各股指期货主力合约的基差普遍为负，表明期货价格低于现货价格。同时，对冲开仓成本也有所体现，但具体数值未在文本中列出，需参考图表。

四、报告撰写与团队介绍

• 报告撰写：本报告由光大期货研究所宏观金融组撰写，作者为金融工程分析师王东瀛。
• 团队成员：
  • 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任宏观金融研究总监。
  • 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任宏观分析师，曾任混沌天成期货宏观分析师。
  • 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，负责海外宏观与大类资产配置研究。
  • 王东瀛：哥伦比亚硕士，主要负责股指期货品种研究，包括宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析和市场资金面跟踪。

五、免责声明

本报告所引用信息来源于公开资料，光大期货对信息的准确性、可靠性及完整性不作任何保证。报告内容仅为参考，不构成任何投资建议或操作依据，投资者据此操作，风险自担。