20260624-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_369kb

文档总结

一、指数走势分析

在2024年06月23日，主要股指均出现下跌，具体如下：

• 上证综指：下跌1.37%，收于4106.25点，成交额为15945.42亿元。
• 深成指数：下跌3.17%，收于15854.2点，成交额为18461.98亿元。
• 中证1000指数：下跌2.09%，收于8680.04点，开盘价为8838.76点，当日最高价8862.72点，最低价8626.1点，成交额为7074.84亿元。
• 中证500指数：下跌2.03%，收于8688.59点，开盘价为8831.59点，当日最高价8895.34点，最低价8629.01点，成交额为7138.86亿元。
• 沪深300指数：下跌2.77%，收于4919.39点，开盘价为5048.03点，当日最高价5064.27点，最低价4892.09点，成交额为10470.53亿元。
• 上证50指数：下跌2.85%，收于2926.83点，开盘价为2998.03点，当日最高价3019.34点，最低价2913.24点，成交额为2889.36亿元。

图表1展示了四大指数在当日的走势变化，图表2则反映了各指数对应的个股涨跌幅比例。

二、板块对指数的影响

多个板块对主要股指的下跌起到了显著的拖累作用，具体如下：

• 中证1000指数：电力设备、电子、有色金属等板块对指数向下拉动明显。
• 中证500指数：电子、电力设备、有色金属等板块对指数向下拉动明显。
• 沪深300指数：通信、有色金属、电子等板块对指数向下拉动明显。
• 上证50指数：非银金融、电子、有色金属等板块对指数向下拉动明显。

图表3至图表6分别展示了中证1000、中证500、沪深300及上证50指数中各板块对指数的贡献点数。

三、股指期货基差及开仓成本

股指期货主力合约的基差情况如下：

• IM00：日均基差为-108.5点

• IM01：日均基差为-200.13点

• IM02：日均基差为-300.54点

• IM03：日均基差为-546.34点

• IC00：日均基差为-95.33点

• IC01：日均基差为-159.51点

• IC02：日均基差为-227.93点

• IC03：日均基差为-412.3点

• IF00：日均基差为-42.04点

• IF01：日均基差为-70.18点

• IF02：日均基差为-91.11点

• IF03：日均基差为-165.49点

• IH00：日均基差为-26.21点

• IH01：日均基差为-31.5点

• IH02：日均基差为-37.27点

• IH03：日均基差为-56.48点

图表7至图表14分别展示了中证1000、中证500、沪深300、上证50指数与主力合约的基差情况以及对应的对冲开仓成本。

四、报告撰写团队

本报告由光大期货研究所宏观金融组撰写，主要撰写人包括：

• 王东瀛：金融工程分析师，负责股指期货品种研究，主要跟踪宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析及市场资金面跟踪。
• 朱金涛：宏观金融研究总监，吉林大学经济学硕士，拥有丰富的宏观金融研究经验。
• 于洁：宏观分析师，上海外国语大学金融硕士，曾任职于混沌天成期货。
• 赵复初：金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，专注于海外宏观与大类资产配置研究。

五、免责声明

本报告所引用的信息均来源于公开资料，光大期货研究所不对信息的准确性、可靠性或完整性作出任何保证。报告中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品、业务的推介或相关品种的操作依据。投资者据此作出的投资决策，其后果由投资者自行承担，与本公司及作者无关。