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报告摘要
股指期货早班车总结（2023年1月10日）
核心内容
本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，提供当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析。数据涵盖各合约的涨幅、现价、涨跌、成交量、成交金额、持仓量、仓差、结算价、昨结算价及基差等关键指标，旨在为投资者提供市场动态参考。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2301 | 中证 2301 | 0.14 | 6033.6 | 8.6 | 36880 | 4466850 | 82611 | -3188 | 6045.0 | 6025.0 | 6.42 |
| IC2302 | 中证 2302 | 0.19 | 6038.0 | 11.2 | 4239 | 513596 | 13147 | 1431 | 6046.8 | 6026.8 | 2.02 |
| IC2303 | 中证 2303 | 0.24 | 6031.6 | 14.2 | 11402 | 1379613 | 114015 | 447 | 6038.2 | 6017.4 | 8.42 |
| IC2306 | 中证 2306 | 0.18 | 5960.2 | 11.0 | 5940 | 710110 | 94631 | 666 | 5967.6 | 5949.2 | 79.82 |
| IF2301 | 沪深 2301 | 0.53 | 4011.6 | 21.2 | 56555 | 6811067 | 81834 | 329 | 4016.8 | 3990.4 | 1.52 |
| IF2302 | 沪深 2302 | 0.55 | 4019.8 | 22.0 | 4243 | 511849 | 8027 | 1448 | 4024.8 | 3997.8 | -6.68 |
| IF2303 | 沪深 2303 | 0.58 | 4026.0 | 23.2 | 18199 | 2199921 | 78197 | 3072 | 4031.2 | 4002.8 | -12.88 |
| IF2306 | 沪深 2306 | 0.53 | 4016.6 | 21.2 | 6027 | 727027 | 41577 | 677 | 4022.0 | 3995.4 | -3.48 |
| IF300 | 沪深 300 | 0.81 | 4013.12 | 32.23 | 117054424 | 23321243 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2301 | 上证 2301 | 0.84 | 2743.4 | 22.8 | 36139 | 2971201 | 60189 | 2402 | 2745.8 | 2720.6 | -1.20 |
| IH2302 | 上证 2302 | 0.87 | 2748.2 | 23.6 | 3266 | 268829 | 4327 | 1078 | 2749.8 | 2724.6 | -6.00 |
| IH2303 | 上证 2303 | 0.84 | 2753.6 | 23.0 | 13140 | 1084316 | 46408 | 2496 | 2756.8 | 2730.6 | -11.40 |
| IH2306 | 上证 2306 | 0.83 | 2752.4 | 22.6 | 4437 | 366011 | 17542 | 777 | 2755.8 | 2729.8 | -10.20 |
| IH50 | 上证 50 | 1.05 | 2742.20 | 28.57 | 29682896 | 6135850 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2301 | 中证 2301 | 0.31 | 6518.2 | 20.0 | 21905 | 2865215 | 41037 | -1707 | 6528.6 | 6498.2 | 17.55 |
| IM2302 | 中证 2302 | 0.29 | 6493.0 | 18.8 | 2020 | 263176 | 7423 | 341 | 6504.8 | 6474.2 | 42.75 |
| IM2303 | 中证 2303 | 0.32 | 6462.8 | 20.4 | 6842 | 887543 | 41834 | -48 | 6473.6 | 6442.4 | 72.95 |
| IM2306 | 中证 2306 | 0.26 | 6351.2 | 16.2 | 3394 | 432788 | 40965 | 2 | 6364.6 | 6335.0 | 184.55 |
| IM1000 | 中证 1000 | 0.55 | 6535.75 | 35.43 | 122047872 | 16294407 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：上涨0.58%，报收3176.08点
- 深成指：上涨0.73%，报收11450.15点
- 创业板指：上涨0.75%，报收2440.37点
- 科创50指数：下跌0.25%，报收988.67点
成交情况
- 市场总成交额为8,073亿元，较前日减少309亿元
- 各股指期货合约成交量差异较大，其中IC2301成交量最高（36,880手）
行业板块表现
- 涨幅前列：有色（2.77%）、酿酒（2.46%）、证券（1.79%）
- 跌幅前列：航空（-2.23%）、电力（-1.09%）、家居用品（-0.90%）
市场强弱排序
- IH > IF > IM > IC
个股表现
- 涨/平/跌个股分别为2,959/310/1,780
资金流动
- 北上资金：当日净流入77.00亿元，连续4日净流入
- 沪股通：净流入47.23亿元
- 深股通：净流入29.77亿元
- 今年以来净流入：277.19亿元
- 开通以来累计净流入：17,523.17亿元，创历史新高
公开市场操作
- 央行开展20亿元7天逆回购操作，中标利率为2.00%
- 当日有430亿元逆回购到期，净回笼410亿元
基差分析
- IM1月合约基差：17.55点（贴水）
- IC1月合约基差：6.42点（贴水）
- IF1月合约基差：1.52点（贴水）
- IH1月合约基差：-1.20点（升水收窄）
- 当前仅IH4个期限合约延续升水，市场对IH保持较高预期
市场观点
- 估值判断：当前各指数估值仍处于价值区间，上方仍有上涨空间
- 市场情绪：市场情绪较为平稳，但板块轮动明显
- 对冲力度：随着行情发展，投资者短期较为谨慎，对冲力度有所增加
- 资金面支撑：北向资金持续净流入，为市场提供支撑
- 市场预期：市场对IH合约的预期较强，但其他合约基差走强，呈现贴水状态
报告编制信息
- 作者：于虎山
- 背景：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 经验：11年期货从业经验，熟悉交易策略与量化交易
- 资质：持有期货从业资格证（F0272480）和期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格
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