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国债期货市场总结（2024年08月08日）

核心内容概述

2024年8月7日，国债期货市场整体呈现回升态势，主要合约均上涨，其中30年期主力合约涨幅最大。市场情绪偏向看多，资金面和基本面因素共同支撑了这一趋势。然而，长期趋势未发生根本性改变，需警惕短期扰动因素对市场的影响。

市场表现

国债期货收盘情况

• 2年期（TS2409）：收盘价102.258元，涨0.024元，涨幅0.024%。
• 5年期（TF2409）：收盘价104.740元，涨0.110元，涨幅0.110%。
• 10年期（T2409）：收盘价106.515元，涨0.230元，涨幅0.230%。
• 30年期（TL2409）：收盘价112.51元，涨0.540元，涨幅0.540%。
• 国债期货指数：报0.52，整体呈上升趋势。

量价因子

• 量价因子看多，表明市场参与者对后市持乐观态度。
• 无杠杆策略近20日、60日、120日和240日的累加收益分别为0.58%、1.36%、1.87%和2.40%，显示策略表现稳健。

资金与利率情况

货币市场利率

• 隔夜SHIBOR：报1.6170%，上涨3.40个基点。
• 7天SHIBOR：报1.7080%，上涨2.10个基点。
• 14天SHIBOR：报1.7140%，下跌1.00个基点。
• 1月SHIBOR：报1.8070%，下跌0.60个基点。
• 3月SHIBOR：报1.8390%，下跌0.50个基点。
• R007：约1.8334%，反映短期资金成本。

国债收益率曲线

• 2Y中债收益率：下移0.49BP至1.52%。
• 5Y中债收益率：下移1.75BP至1.80%。
• 10Y中债收益率：下移0.77BP至2.14%。
• 30Y中债收益率：下移2.00BP至2.34%。
• 信用债收益率：AAA评级中短期票据收益率6M、1Y和3Y期分别下移0.17BP、0.20BP和0.86BP；5Y期上行0.26BP。

机构持仓变化

• 日度净多头持仓变化：
  • 私募减少0.96%。
  • 外资减少1.52%。
  • 理财子减少0.74%。
• 周度净多头持仓变化：
  • 私募增加3.39%。
  • 外资减少6.28%。
  • 理财子减少4.78%。

宏观及行业新闻

央行操作

• 8月7日央行未进行逆回购操作，逆回购操作量为零，显示银行体系流动性处于合理充裕状态。

外贸数据

• 2024年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%。
• 7月当月进出口值3.68万亿元，同比增长6.5%，表明外贸保持稳中向好的态势。

趋势强度

• 国债期货趋势强度：0，处于中性水平。
• 趋势强度取值范围为【-2,2】，0表示市场趋势无明显方向性。

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