20150119-东兴证券-基金仓位周报_15页_1mb

报告摘要

东兴证券金融工程研究—基金仓位周报总结

核心内容概述

本周，东兴证券对股票型和混合型开放式基金的净值变化及仓位调整进行了分析。数据显示，股票型基金和混合型基金整体呈现上涨趋势，但也有部分基金出现下跌。基金仓位整体有所下降，不同规模股票的仓位变化存在差异。

主要观点

净值变化：
- 股票型开放式基金共有725只，其中688只实现净值上涨，37只下跌。最大涨幅达11.21%，最大跌幅达6.21%，平均涨幅为2.8%。
- 混合型开放式基金共有359只，其中349只上涨，10只下跌。最大涨幅达13.7%，最大跌幅达2.17%，平均涨幅为2.65%。
- 股票型基金的净值变化幅度较为集中，大部分涨幅在0%-5%之间；混合型基金的净值变化同样集中，但下跌基金数量较少。
仓位变化：
- 混合型基金平均仓位为76.02%，较上周下降2.41个百分点。其中，大盘股仓位上升1.63个百分点，中盘股上升2.67个百分点，小盘股下降6.71个百分点。
- 股票型基金平均仓位为76.99%，较上周下降3.23个百分点。其中，大盘股下降0.09个百分点，中盘股下降1.01个百分点，小盘股下降2.13个百分点。
- 超过20%的股票型基金接近仓位上限，25%的股票型基金仓位介于90%-95%之间；混合型基金中，15%接近仓位上限，35%的仓位在90%-95%之间，25%的仓位低于80%。
- 股票型基金中，55%的基金仓位无显著变化，减仓幅度小于20%的基金数量多于加仓超过20%的基金数量；混合型基金中，70%的仓位变化小于10%，10%-20%区间内减仓基金数量多于加仓基金数量。

关键信息

基金净值变化

股票型基金：
- 全部基金：725只
- 上涨基金：688只，最大涨幅11.21%，平均涨幅2.8%
- 下跌基金：37只，最大跌幅6.21%，平均跌幅-1.44%
混合型基金：
- 全部基金：359只
- 上涨基金：349只，最大涨幅13.7%，平均涨幅2.74%
- 下跌基金：10只，最大跌幅2.17%，平均跌幅-0.33%

基金仓位变化

混合型基金：
- 平均仓位：76.02%
- 仓位变化：-2.41个百分点
- 大盘股仓位变化：+1.63个百分点
- 中盘股仓位变化：+2.67个百分点
- 小盘股仓位变化：-6.71个百分点
股票型基金：
- 平均仓位：76.99%
- 仓位变化：-3.23个百分点
- 大盘股仓位变化：-0.09个百分点
- 中盘股仓位变化：-1.01个百分点
- 小盘股仓位变化：-2.13个百分点

仓位分布

超过20%的股票型基金接近仓位上限，25%的股票型基金仓位介于90%-95%之间。
近15%的混合型基金接近仓位上限，近35%的混合型基金仓位介于90%-95%之间，25%的混合型基金仓位低于80%。

仓位变化率分布

股票型基金中，55%的基金仓位无显著变化，减仓幅度小于20%的基金数量多于加仓超过20%的基金数量。
混合型基金中，70%的基金仓位变化小于10%，在10%-20%区间内减仓基金数量多于加仓基金数量。

基金公司仓位变化

序号	基金公司	基金类型	本周仓位(%)	上周仓位(%)	仓位变化(%)
1	安信基金	混合型	79.26	76.50	+2.76
2	安信基金	股票型	80.85	78.53	+2.32
3	宝盈基金	混合型	47.23	75.81	-28.58
4	宝盈基金	股票型	68.23	87.09	-18.85
5	博时基金	混合型	84.98	81.48	+3.49
6	博时基金	股票型	82.72	82.85	-0.13
7	财通基金	混合型	87.83	84.17	+3.66
8	财通基金	股票型	86.24	92.17	-5.93
9	长安基金	股票型	73.25	80.30	-7.06
10	长城基金	混合型	67.97	82.27	-14.29
11	长城基金	股票型	83.24	81.58	+1.66
12	长盛基金	混合型	83.23	83.90	-0.67
13	长盛基金	股票型	81.39	85.51	-4.13
14	长信基金	混合型	91.63	82.98	+8.66
15	长信基金	股票型	69.71	80.40	-10.69
16	大成基金	混合型	75.04	80.46	-5.42
17	大成基金	股票型	73.83	78.98	-5.14
18	德邦基金	股票型	86.35	73.29	+13.06
19	东方基金	混合型	81.97	66.91	+15.06
20	东方基金	股票型	87.24	79.27	+7.97
21	东吴基金	混合型	90.03	64.72	+25.31
22	东吴基金	股票型	79.96	78.08	+1.88
23	方正富邦基金	股票型	59.92	57.70	+2.23
24	富安达基金	混合型	77.67	73.04	+4.63
25	富安达基金	股票型	85.09	64.75	+20.33
26	富国基金	混合型	67.43	77.60	-10.17
27	富国基金	股票型	74.52	79.56	-5.04
28	工银瑞信基金	混合型	57.76	80.09	-22.33
29	工银瑞信基金	股票型	76.59	74.36	+2.23
30	光大保德信基金	混合型	60.49	85.04	-24.55
31	光大保德信基金	股票型	76.51	82.88	-6.37
32	广发基金	混合型	71.43	82.67	-11.25
33	广发基金	股票型	73.47	71.51	+1.96
34	国海富兰克林基金	混合型	87.44	79.72	+7.72
35	国海富兰克林基金	股票型	85.34	87.39	-2.05
36	国金通用基金	混合型	94.68	78.97	+15.71
37	国联安基金	混合型	43.08	65.70	-22.61
38	国联安基金	股票型	73.69	79.34	-5.65
39	国泰基金	混合型	67.99	72.58	-4.58
40	国泰基金	股票型	71.26	85.42	-14.16
41	国投瑞银基金	混合型	67.51	76.07	-8.57
42	国投瑞银基金	股票型	87.57	80.64	+6.93
43	华宝兴业基金	混合型	77.01	86.75	-9.74
44	华宝兴业基金	股票型	79.30	82.93	-3.63
45	华富基金	混合型	77.45	82.75	-5.30
46	华富基金	股票型	81.11	75.97	+5.14
47	华润元大基金	股票型	66.11	88.55	-22.44
48	华商基金	混合型	77.56	85.12	-7.56
49	华商基金	股票型	74.17	75.85	-1.68
50	华泰柏瑞基金	混合型	80.99	87.43	-6.44
51	华泰柏瑞基金	股票型	82.64	79.57	+3.07
52	华夏基金	混合型	78.82	85.07	-6.24
53	华夏基金	股票型	81.48	78.55	+2.93
54	华宸未来基金	股票型	87.90	91.68	-3.78
55	汇丰晋信基金	混合型	85.13	85.61	-0.48
56	汇丰晋信基金	股票型	83.35	89.46	-6.11
57	汇添富基金	混合型	71.86	73.32	-1.46
58	汇添富基金	股票型	68.53	81.15	-12.63
59	嘉实基金	混合型	71.65	81.17	-9.52
60	嘉实基金	股票型	77.07	82.53	-5.46
61	建信基金	混合型	76.74	74.43	+2.31
62	建信基金	股票型	81.52	78.09	+3.44
63	交银施罗德基金	混合型	75.90	76.38	-0.48
64	交银施罗德基金	股票型	76.53	85.19	-8.66
65	金鹰基金	混合型	76.79	79.17	-2.39
66	金鹰基金	股票型	82.20	77.71	+4.48
67	金元惠理基金	混合型	68.51	67.66	+0.84
68	金元惠理基金	股票型	81.28	75.59	+5.69
69	景顺长城基金	混合型	75.15	86.52	-11.37
70	景顺长城基金	股票型	74.76	81.78	-7.02
71	民生加银基金	混合型	76.90	80.02	-3.12
72	民生加银基金	股票型	83.93	65.10	+18.83
73	摩根士丹利华鑫基金	混合型	70.89	85.96	-15.07
74	摩根士丹利华鑫基金	股票型	77.35	84.30	-6.94
75	南方基金	混合型	73.94	84.36	-10.41
76	南方基金	股票型	79.85	79.05	+0.80
77	农银汇理基金	混合型	72.96	70.97	+1.99
78	农银汇理基金	股票型	77.04	84.50	-7.46
79	诺安基金	混合型	77.07	78.08	-1.01
80	诺安基金	股票型	72.91	74.84	-1.93
81	诺德基金	混合型	48.22	82.05	-33.83
82	诺德基金	股票型	78.39	79.23	-0.85
83	鹏华基金	混合型	81.43	75.66	+5.77
84	鹏华基金	股票型	75.36	72.70	+2.65
85	平安大华基金	混合型	94.40	68.08	+26.32
86	平安大华基金	股票型	81.41	74.77	+6.64
87	浦银安盛基金	混合型	93.26	57.25	+36.01
88	浦银安盛基金	股票型	81.66	84.10	-2.43
89	前海开源基金	混合型	74.01	75.75	-1.74
90	融通基金	混合型	73.10	84.69	-11.59
91	融通基金	股票型	75.77	87.92	-12.15
92	上瓴cell混合型	混合型	85.37	73.20	+12.18
93	上投摩根基金	混合型	77.82	80.08	-2.27
94	上投摩根基金	股票型	72.33	82.25	-9.93
95	申万菱信基金	混合型	78.44	84.56	-6.12
96	申万菱信基金	股票型	81.60	87.82	-6.22
97	泰达宏利基金	混合型	82.92	74.91	+8.01
98	泰达宏利基金	股票型	76.22	79.46	-3.24
99	泰信基金	混合型	72.20	87.03	-14.82
100	泰信基金	股票型	81.27	85.75	-4.48
101	天弘基金	混合型	84.00	70.42	+13.58
102	天弘基金	股票型	78.12	81.32	-3.20
103	天治基金	混合型	89.48	72.65	+16.83
104	天治基金	股票型	82.46	75.40	+7.06
105	万家基金	混合型	93.81	82.91	+10.91
106	万家基金	股票型	85.93	71.80	+14.13
107	西部利得基金	混合型	80.92	60.36	+20.57
108	西部利得基金	股票型	81.60	78.95	+2.65
109	新华基金	混合型	81.75	85.51	-3.75
110	新华基金	股票型	80.10	78.71	+1.39
111	信诚基金	混合型	76.34	56.83	+19.51
112	信诚基金	股票型	80.77	86.27	-5.50
113	信达澳银基金	混合型	71.71	68.64	+3.07
114	信达澳银基金	股票型	91.53	75.87	+15.66
115	兴业全球基金	混合型	66.42	73.55	-7.14
116	兴业全球基金	股票型	76.04	77.43	-1.39
117	易方达基金	混合型	74.10	73.45	+0.65
118	易方达基金	股票型	71.78	77.53	-5.75
119	益民基金	混合型	72.40	74.90	-2.49
120	银河基金	混合型	71.97	78.52	-6.56
121	银河基金	股票型	62.77	79.16	-16.39
122	银华基金	混合型	83.97	78.39	+5.58
123	银华基金	股票型	70.10	78.79	-8.69
124	英大基金	混合型	89.06	86.18	+2.88
125	招商基金	混合型	85.58	76.28	+9.30
126	招商基金	股票型	77.72	81.10	-3.38
127	浙商基金	混合型	78.27	92.18	-13.90
128	浙商基金	股票型	83.15	71.78	+11.37
129	中海基金	混合型	78.09	89.76	-11.66
130	中海基金	股票型	83.30	85.69	-2.39
131	中欧基金	混合型	83.00	78.77	+4.23
132	中欧基金	股票型	87.36	88.35	-0.98
133	中银基金	混合型	63.07	76.28	-13.20
134	中银基金	股票型	73.50	81.19	-7.69
135	中邮创业基金	混合型	81.05	79.64	+1.41
136	中邮创业基金	股票型	84.02	84.61	-0.59

规模TOP100基金仓位

序号	基金公司	基金类型	基金代码	基金名称	基金规模（亿元）	本周仓位(%)	上周仓位(%)	仓位变化(%)
1	广发基金	股票型	270005.OF	广发聚丰	158.8052	68.83	81.59	-12.76
2	华夏基金	混合型	002011.OF	华夏红利	157.7816	69.23	92.08	-22.85
3	中邮创业基金	股票型	590002.OF	中邮核心成长	149.0573	89.28	87.55	+1.73
4	易方达基金	混合型	110010.OF	易方达价值成长	129.7852	70.70	87.26	-16.56
5	易方达基金	股票型	110003.OF	易方达上证50	129.7834	92.28	91.91	+0.37
6	汇添富基金	股票型	519018.OF	汇添富均衡增长	127.8574	65.23	91.99	-26.76
7	华夏基金	股票型	000021.OF	华夏优势增长	116.0346	62.01	89.47	-27.46
8	诺安基金	股票型	320003.OF	诺安股票	115.5761	71.80	83.32	-11.52
9	博时基金	混合型	050001.OF	博时价值增长	113.6948	94.92	94.49	+0.43
10	华夏基金	股票型	000041.OF	华夏全球精选	110.4263	92.90	47.17	+45.73
11	博时基金	股票型	160505.OF	博时主题行业	107.8447	85.43	80.49	+4.95
12	华夏基金	混合型	002001.OF	华夏回报	105.2640	79.21	92.00	-12.79
13	兴业全球基金	混合型	163402.OF	兴全趋势投资	97.6740	64.66	64.82	-0.16
14	南方基金	股票型	202801.OF	南方全球精选	96.4263	80.95	55.53	+25.42
15	银华基金	股票型	519001.OF	银华核心价值优选	94.6203	69.66	74.43	-4.77
16	华宝兴业基金	股票型	240010.OF	华宝兴业行业精选	89.9586	74.76	78.28	-3.52
17	博时基金	股票型	050009.OF	博时新兴成长	87.8111	73.85	75.15	-1.31
18	嘉实基金	股票型	070012.OF	嘉实海外中国股票	87.0675	68.57	65.86	+2.71
19	上投摩根基金	股票型	377016.OF	上投摩根亚太优势