20251105-银河期货-_金融期权日报_金融期权成交量838万张_中证500ETF期权IV上升0.19_12页_1mb

金融期权日度数据分析总结（2025年11月5日）

【摘要】
本报告聚焦于金融期权市场当日成交与波动率情况，特别关注上证50ETF、中证500ETF及创业板ETF期权的表现，强调品种间的差异以及市场情绪的变化。

• 成交量与持仓量：总成交量达838万张，其中上证50ETF成交86万张，创业板ETF成交量205万张，中证1000股指期权成交量28万张。多数品种认购期权（Call）成交量PCR值显著低于1，反映出市场对看涨期权更为积极。

• 波动率变化：

  • 上交所中证500ETF期权隐含波动率（IV）上升0.19%，表明投资者对该品种的波动预期有所增强。
  • 其他市场表现：深市创业板ETF期权VIX指数上升0.37%，但中金所中证1000股指期权IV指数下降0.23%。

• 市场情绪：多数品种PCR趋近或低于1，显示市场对看涨期权的需求高于看跌期权，可能与短期市场乐观情绪有关。

• 风险提示：报告仅供数据参考，不构成投资建议。

谢怡伦（分析师）提供本报告，并附有银河期货有限公司免责声明，强调内容仅供投资者内部参考。