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金融工程市场分析总结（2021-02-02）

核心内容概览

本报告提供了2021年2月2日A股市场的多维度分析，涵盖情绪面、资金面及衍生品市场情况，旨在为投资者提供市场监控信息，而非具体投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3956只。
• 排除停牌及一字板涨跌停个股后，自然涨停个股67只，占比 1.69%；自然跌停个股13只，占比 0.33%。
• 涨停封板率 68.47%，连板率 16.46%。

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股115只，较上一交易日增加36只，占比 2.91%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股587只，较上一交易日减少430只，占比 14.84%，高于过去一年平均水平。

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股327只，占比 8.27%，较上一交易日减少8只。
• 空头排列看跌个股1971只，占比 49.82%，较上一交易日增加1只。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 224,879.08万元，较上一交易日下降。
• 折价率上升至 7.89%，表明市场对大宗交易标的的估值偏保守。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构席位买入的非ST个股包括：潍柴动力、上海机场、长安汽车、卫星石化、浪潮信息、涪陵榨菜、四维图新、杭氧股份、移远通信、东阿阿胶、劲嘉股份、成都先导、富瀚微、亚士创能、传智教育、游族网络、香飘飘、鼎捷软件、中瓷电子、鲁阳节能、宁波东力、日月明、绿庭投资、研奥股份、艾格拉斯、柏堡龙、宜华健康、新宏泽。

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 昨日沪深两市两融余额为 16,806.70亿元，周环比下降 2.04%。
• 融资余额为 15,384.73亿元。
• 融资买入额 723.79亿元，融券卖出额 35.93亿元，净买入额 687.86亿元，较上一交易日 745.37亿元 下降。

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通资金净流入 2.99亿元。
• 港股通资金净流入 53.51亿元，较上一交易日下降。
• 资金净流向保持南向，净流出 50.52亿元。
• 深股通净流入 29.82亿元，港股通净流入 91.04亿元。

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2102 报收 5469.60点，上涨 1.29%，贴水 0.57%。
• 沪深300指数 报收 5501.09点，上涨 1.54%。
• 上证50期指IH2102 报收 3756.80点，上涨 0.53%，贴水 0.39%。
• 上证50指数 报收 3771.47点，上涨 0.67%。
• 中证500期指IC2102 报收 6409.00点，上涨 0.90%，贴水 0.71%。
• 中证500指数 报收 6454.79点，上涨 0.96%。

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 今日波动率指数为 27.20，较上一交易日下降 5.24%。
• 50ETF 报收 3.75，较上一交易日上涨 0.56%。

3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）为 0.83，较上一周上升 1.63%。
• PCR（持仓量）为 0.93，较上一周下降 10.17%。

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关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停与跌停数量较少，但跌停占比上升，显示市场情绪偏弱。
• 资金流动：两融余额小幅下降，沪港通与深港通资金净流入，但港股通净流入有所减少。
• 衍生品市场：股指期货整体上涨，贴水维持在较低水平；波动率指数下降，显示市场波动预期降低；PCR指标变化显示投资者看跌情绪有所缓解。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。

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作者信息

• 吴先兴，分析师，执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青，分析师，执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）