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报告摘要

股指期货数据日报总结（2026年7月27日）

核心内容概览

IM合约

IM主力合约（IM2608）：上涨3.69%，报收7148.8点，贴水79.98点，较前日上升35.51点，年化基差率为-7.56%。
IM四合约总成交：334,527手，较前日增加18,362手；总持仓508,395手，较前日增加8,330手。
分红影响：分别为0点、3.5点、4.43点和6.44点。

IF合约

IF主力合约（IF2609）：上涨1.32%，报收4651.8点，贴水50.63点，较前日上升20.36点，年化基差率为-7.36%。
IF四合约总成交：113,004手，较前日下降5,119手；总持仓263,319手，较前日减少4,598手。
分红影响：分别为0点、8.29点、11.35点和17.34点。

IC合约

IC主力合约（IC2609）：上涨3%，报收7647点，贴水73.6点，较前日上升43.1点，年化基差率为-6.51%。
IC四合约总成交：229,620手，较前日增加14,315手；总持仓331,520手，较前日增加3,223手。
分红影响：分别为0点、7.2点、12.34点和21.89点。

IH合约

IH主力合约（IH2609）：上涨0.38%，报收2923点，贴水27.43点，较前日上升18.92点，年化基差率为-6.34%。
IH四合约总成交：59,904手，较前日增加2,189手；总持仓116,024手，较前日减少3,566手。
分红影响：分别为0点、2.38点、3.8点和9.51点。

主要观点

价格走势

IM主力合约：上涨3.69%，为所有合约中涨幅最大。
IF主力合约：上涨1.32%，涨幅次之。
IC主力合约：上涨3%，涨幅较大。
IH主力合约：小幅上涨0.38%，涨幅最小。

成交与持仓变化

IM合约：总成交和总持仓均上升。
IF合约：总成交下降，总持仓减少。
IC合约：总成交和总持仓均上升。
IH合约：总成交上升，总持仓减少。

贴水与基差

IM主力合约贴水：79.98点，年化基差率为-7.56%。
IF主力合约贴水：50.63点，年化基差率为-7.36%。
IC主力合约贴水：73.6点，年化基差率为-6.51%。
IH主力合约贴水：27.43点，年化基差率为-6.34%。

分红影响

IM合约：分红影响最大为6.44点（季二）。
IF合约：分红影响最大为17.34点（季二）。
IC合约：分红影响最大为21.89点（季二）。
IH合约：分红影响最大为9.51点（季二）。

关键信息

成交量变化

IM四合约：成交量总计增加18,362手。
IF四合约：成交量总计减少5,119手。
IC四合约：成交量总计增加14,315手。
IH四合约：成交量总计增加2,189手。

持仓量变化

IM四合约：持仓量总计增加8,330手。
IF四合约：持仓量总计减少4,598手。
IC四合约：持仓量总计增加3,223手。
IH四合约：持仓量总计减少3,566手。

主要席位表现

IM2609：
- 成交量前五：中信期货、国泰君安、中泰期货、东证期货、海通期货。
- 持买单量前五：国泰君安、中信期货、东证期货、银河期货、华泰期货。
- 持卖单量前五：中信期货、国泰君安、华泰期货、海通期货、东证期货。
IF2609：
- 成交量前五：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、中泰期货。
- 持买单量前五：国泰君安、中信期货、银河期货、海通期货、华泰期货。
- 持卖单量前五：中信期货、国泰君安、华泰期货、海通期货、东证期货。
IC2609：
- 成交量前五：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、华闻期货。
- 持买单量前五：中信期货、国泰君安、海通期货、银河期货、浙商期货。
- 持卖单量前五：中信期货、国泰君安、华泰期货、海通期货、东证期货。
IH2609：
- 成交量前五：中信期货、国泰君安、东证期货、国信期货、海通期货。
- 持买单量前五：国泰君安、中信期货、东证期货、华泰期货、银河期货。
- 持卖单量前五：中信期货、国泰君安、光大期货、海通期货、银河期货。

总结

整体来看，IM、IF和IC合约均呈现上涨趋势，其中IM涨幅最大。IH合约则涨幅较小，整体走势偏弱。所有合约成交量和持仓量变化各异，IM和IC成交量及持仓量上升，而IF和IH则有所下降。贴水均有所上升，年化基差率普遍为负，表明期货合约贴水程度较高。各合约分红影响差异较大，其中IC季二合约分红影响最大。主要期货公司如中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货等在各合约中占据主导地位，成交量和持仓量均较高。

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