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股指期货数据日报总结 - 2026年4月21日

核心内容概述

本日报主要汇总了IM、IF、IC、IH四个股指期货合约的行情数据，包括收盘价、成交量、成交额、持仓量、贴水、基差率、分红影响等关键指标，以及主要席位的交易情况。

IM合约分析

市场概况

• IM主力合约（IM2606）收盘价为8170点，较前日下跌0.03%。
• IM四合约总成交165,451手，较前日下降9,746手。
• IM四合约总持仓375,940手，较前日增加283手。
• IM主力合约贴水181.16点，较前日上升17.45点。
• 年化基差率为-12.85%。

分红影响

• IM四合约分红影响分别为：5.55点、38.70点、61.44点和64.18点。

主要席位交易情况

• 成交量前五席位：中信期货（35,064手）、国泰君安（26,541手）、海通期货（10,939手）、东证期货（9,985手）、中泰期货（8,054手）。
• 持买单量前五席位：国泰君安（25,356手）、中信期货（21,598手）、海通期货（8,504手）、东证期货（8,185手）、华泰期货（6,828手）。
• 持卖单量前五席位：中信期货（41,394手）、国泰君安（18,507手）、华泰期货（10,695手）、海通期货（9,351手）、广发期货（7,812手）。

IF合约分析

市场概况

• IF主力合约（IF2606）收盘价为4707.8点，较前日上涨0.29%。
• IF四合约总成交80,914手，较前日下降15,530手。
• IF四合约总持仓247,584手，较前日减少9,900手。
• IF主力合约贴水60.2点，较前日上升0.64点。
• 年化基差率为-7.41%。

分红影响

• IF四合约分红影响分别为：6.98点、25.83点、71.58点和79.83点。

主要席位交易情况

• 成交量前五席位：中信期货（6,798手）、国泰君安（6,600手）、海通期货（3,379手）、东证期货（3,322手）、国信期货（1,218手）。
• 持买单量前五席位：国泰君安（7,892手）、中信期货（4,032手）、海通期货（2,757手）、东证期货（1,800手）、华泰期货（1,508手）。
• 持卖单量前五席位：中信期货（6,117手）、国泰君安（4,983手）、华泰期货（3,739手）、海通期货（3,500手）、中银期货（1,871手）。

IC合约分析

市场概况

• IC主力合约（IC2606）收盘价为8124.4点，较前日下跌0.39%。
• IC四合约总成交117,634手，较前日下降10,876手。
• IC四合约总持仓282,757手，较前日减少10,343手。
• IC主力合约贴水145.93点，较前日下降2.11点。
• 年化基差率为-10.41%。

分红影响

• IC四合约分红影响分别为：4.35点、47.40点、84.66点和98.68点。

主要席位交易情况

• 成交量前五席位：中信期货（26,406手）、国泰君安（19,869手）、东证期货（8,083手）、海通期货（8,001手）、中泰期货（5,883手）。
• 持买单量前五席位：国泰君安（22,077手）、中信期货（17,854手）、银河期货（9,642手）、海通期货（6,942手）、华泰期货（4,318手）。
• 持卖单量前五席位：中信期货（23,534手）、国泰君安（20,742手）、海通期货（10,854手）、华泰期货（10,460手）、瑞银期货（7,912手）。

IH合约分析

市场概况

• IH主力合约（IH2606）收盘价为2916.6点，较前日上涨0.08%。
• IH四合约总成交37,541手，较前日下降3,774手。
• IH四合约总持仓101,380手，较前日减少10手。
• IH主力合约贴水15.47点，较前日上升0.18点。
• 年化基差率为-3.07%。

分红影响

• IH四合约分红影响分别为：2.41点、14.07点、51.67点和58.86点。

主要席位交易情况

• 成交量前五席位：中信期货（7,750手）、国泰君安（6,461手）、东证期货（3,252手）、海通期货（3,013手）、国信期货（2,047手）。
• 持买单量前五席位：国泰君安（5,886手）、中信期货（5,449手）、海通期货（2,662手）、永安期货（2,250手）、东证期货（2,182手）。
• 持卖单量前五席位：中信期货（5,886手）、国泰君安（5,449手）、海通期货（2,662手）、永安期货（2,250手）、东证期货（2,182手）。

总结

主要观点

• IM合约整体呈现下跌趋势，主力合约贴水扩大，成交量和持仓量有所下降。
• IF合约主力合约小幅上涨，但整体成交量和持仓量下降，贴水有所上升。
• IC合约主力合约下跌，贴水缩小，成交量和持仓量下降。
• IH合约主力合约上涨，贴水扩大，成交量和持仓量下降。

关键信息

• 所有合约均受到分红影响，需关注分红对基差和贴水的影响。
• 主要席位交易量和持仓量变化反映市场参与者的情绪和策略调整。
• 基差率和贴水率显示市场对现货的预期和期货合约的贴水情况。

图表说明

• 成交持仓图：展示各合约的成交与持仓对比。
• 日内走势图：反映各合约在当日的波动情况。
• 基差图：显示各合约与现货的基差变化。
• 年化移仓成本图：表示移仓的年化成本，负值代表移仓有收益。
• 净空头持仓占比图：反映市场空头持仓比例的变化。

市场趋势与策略建议

• 从整体趋势来看，IM、IF、IC合约均呈现下跌或贴水扩大的情况，可能反映市场对经济基本面的担忧。
• IH合约小幅上涨，贴水扩大，可能显示市场对上证50指数的短期乐观情绪。
• 建议关注分红对基差的影响，以及主力合约的贴水变化，以评估市场对到期日的预期。
• 主要席位的交易变化表明市场参与者可能在调整仓位，需进一步分析其操作动机。