2023年3月ETF与指数产品月报：TMT类ETF强势领涨，创业板ETF获资金净申购-20230404-华宝证券-23页_942kb

报告摘要

公募基金月报总结 - 2023年3月

核心内容概览

2023年3月，ETF与指数产品整体表现强劲，TMT板块及创业板ETF成为资金流入的主要受益者。主要权益宽基指数中，科创50涨幅最大，达9.20%；而上证50表现最差，跌幅为-2.75%。中信一级行业指数中，传媒、计算机、通信、电子和建筑行业涨幅居前，分别为22.20%、16.88%、9.11%、7.27%和2.61%。

主要观点

指数表现：
- 科创50涨幅显著，达到9.20%，成为主要权益宽基指数中表现最好的。
- TMT板块继续演绎强势，传媒行业估值提升最多，涨幅达22.20%。
- 纺织服装行业估值下降最多，跌幅达28.87个百分点。
ETF规模变化：
- 3月非货ETF规模增加597.31亿元，股票型ETF规模增长最多，达288.52亿元。
- 各资产类型ETF规模、份额均上升，其中商品型ETF规模增长24.16亿元，跨境ETF规模增长280.98亿元。
- 行业主题ETF规模增加最多，电子、医药、电力设备及新能源ETF规模分别增加58.82亿元、30.38亿元和28.48亿元。
ETF业绩表现：
- 业绩排序为商品型ETF > 跨境ETF > 股票型ETF > 债券型ETF。
- TMT板块ETF表现强势，传媒ETF收益率最高，达28.17%。
- 风格策略ETF表现一般，成长风格ETF收益率为-2.89%，价值风格ETF收益率为-1.02%。
资金流与交投情况：
- 整体非货ETF资金净流入378.09亿元，股票和跨境ETF资金流入较多。
- 交投活跃度小幅提升，中证1000ETF成交最活跃，日均成交额达58.12亿元。
- 资金流入前五的行业ETF包括医药、电力设备及新能源、非银行金融、家电和消费者服务；资金流出前五的行业ETF包括电子、建筑、电力及公用事业、有色金属和传媒。
ETF榜单：
- TMT板块中游戏、传媒、线上消费、软件和云计算相关ETF涨幅排在前列。
- 规模增长较大的ETF包括创业板ETF、恒生互联网科技ETF、创业板50ETF、恒生科技ETF和国开ETF。
- 资金净流入前十的ETF包括创业板ETF、恒生互联网科技ETF、恒生科技ETF、光伏ETF、医疗ETF等。

关键信息

ETF规模及份额变化

类型	数量（只）	月末规模（亿元）	份额变动（亿份）	规模变动（亿元）
股票型ETF	627	11196.17	225.95	288.52
债券型ETF	17	406.53	0.12	3.66
商品型ETF	18	231.79	2.18	24.16
跨境ETF	82	2153.05	306.28	280.98
总计	744	13987.54	534.54	597.31

资金流与交投情况

类型	近1月日均成交额（亿元）	近2月日均成交额（亿元）	近3月日均成交额（亿元）	净流入流出（亿元）
股票型ETF	437.60	434.42	436.60	192.16
债券型ETF	128.70	126.52	133.19	4.29
商品型ETF	18.55	16.49	15.96	12.74
跨境ETF	211.47	202.63	200.54	168.90

场外被动指数基金规模

截止3月末，场外被动指数基金共906只，总规模为12767.45亿元。
被动指数股票型基金规模最大，为5612.97亿元。
行业主题类被动指数股票型基金规模最大，达3683.91亿元。
主要消费、新能车类行业被动指数基金规模较大，分别达986.94亿元和799.59亿元。
红利类策略被动指数基金规模最大，达81.99亿元。

场内封基表现

截止3月末，上市的场内权益封基共9只。
日均成交额前三的分别为科创华泰、平安科技创新和科创红土。
折溢价率分别为-2.37%、-1.60%和-2.82%，其中科创华泰折价率扩大。

总结

2023年3月，ETF市场整体表现积极，尤其是TMT板块和创业板ETF吸引了大量资金流入。科创50涨幅最好，达9.20%，而传媒行业估值提升最多。股票型ETF规模增长显著，商品型ETF表现优于其他类型，黄金ETF规模增长最多。资金净流入主要集中在股票和跨境ETF，其中创业板ETF和恒生互联网科技ETF规模增长突出。行业主题ETF中，电子、医药和电力设备及新能源ETF规模增加较多，而传媒ETF则出现资金流出。场外被动指数基金中，行业主题类基金规模最大，而场内封基表现分化，部分出现折价扩大。整体来看，ETF市场在3月呈现出较强的活跃度和资金流入趋势，尤其在TMT板块和创业板指ETF方面表现突出。

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