20260126-中国银河-量化基金周报_11页_723kb
报告摘要
量化基金周报总结（2026年1月26日）
核心内容概述
本周量化基金整体表现分化明显，不同策略与指数增强基金的收益差异显著。报告主要分析了指数增强基金、绝对收益及主动量化基金、其它策略基金的表现，并附有相关图表和免责声明。
主要观点
- 中证1000指数增强基金表现最佳，本周超额收益中位数为 0.72%，显著高于其他指数增强基金的收益水平。
- 中证500指数增强基金表现较差，本周超额收益中位数为 -0.13%，且本月、本季度、本年度的中位数均呈负增长。
- 其它指数增强基金本周收益中位数为 0.14%，表现略优于中证500指数增强基金。
- 绝对收益（对冲）类型基金本周收益中位数为 0.12%，表现较为稳定。
- 其它主动量化类型基金本周收益中位数为 2.35%，整体表现优于指数增强基金。
关键信息
一、指数增强基金表现
| 指数 | 本周超额收益中位数 | 本月超额收益中位数 | 本季度超额收益中位数 | 本年度超额收益中位数 | 最佳收益 | 最差收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 0.42% | 1.21% | 1.21% | 1.21% | 2.47% | -0.48% |
| 中证500 | -0.13% | -2.37% | -2.37% | -2.37% | 1.56% | -1.67% |
| 中证1000 | 0.72% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 3.15% | -0.15% |
| 中证A500 | 0.33% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 1.80% | -0.58% |
| 其它指数增强基金 | 0.14% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 7.42% | -3.19% |
二、绝对收益及主动量化基金表现
绝对收益（对冲）基金
- 本周收益中位数：0.12%
- 本月收益中位数：0.03%
- 本季度收益中位数：0.03%
- 本年度收益中位数：0.03%
- 最佳收益：1.85%
- 最差收益：-0.95%
其它主动量化基金
- 本周收益中位数：2.35%
- 本月收益中位数：8.69%
- 本季度收益中位数：8.69%
- 本年度收益中位数：8.69%
- 最佳收益：10.98%
- 最差收益：-2.94%
三、其它策略基金表现
| 策略 | 本周收益中位数 | 本月收益中位数 | 本季度收益中位数 | 本年度收益中位数 | 最佳收益 | 最差收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定增主题 | 1.06% | 4.92% | 4.92% | 4.92% | 6.49% | -1.87% |
| 提取业绩报酬 | 1.84% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 10.30% | -2.88% |
| 行业主题轮动 | 1.71% | 7.19% | 7.19% | 7.19% | 9.61% | -1.66% |
| 多因子类型 | 3.78% | 11.32% | 11.32% | 11.32% | 5.32% | 1.58% |
| 大数据驱动主动投资 | 1.50% | 8.61% | 8.61% | 8.61% | 6.00% | -1.59% |
四、大数据驱动主动投资基金
- 主动型基金：纳入统计数量为5只，本周收益中位数为 1.50%。
- 被动型基金：纳入统计数量为54只，本周收益中位数为 -1.48%。
风险提示
- 报告结论基于定量模型和历史数据，历史数据不能代表未来。
- 本文基于公开信息进行客观分析，不构成基金评级和推荐。
分析师信息
- 分析师：吴俊鹏
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