20240325-中国银河-量化基金周报_10页_699kb

报告摘要

市场概况：本周量化基金整体表现分化，中证500指数增强基金超额收益领先。
公募基金部分：
- 指数增强基金：沪深300指数增强中位数超额收益0.13%，中证500指数增强中位数为0.45%（最高），中证1000指数增强中位数0.13%。其它指数增强基金收益中位数0.09%，绝对收益基金0.02%，其它主动量化基金-0.003%。
其他策略基金部分：
- 定向增发基金中位数收益0.00%，提取业绩报酬基金-0.38%，行业主题轮动基金-0.47%，多因子基金0.38%，大数据驱动主动投资基金-0.68%。
私募基金部分：
- 私募表现优于公募：私募沪深300指数增强超额收益0.28% vs 公募-0.16%，私募中证500指数增强0.10% vs 公募-0.22%，私募中证1000指数增强0.48% vs 公募-0.30%。
风险提示：报告基于历史数据和统计规律，但二级市场易受政治性政策影响，预测不保证，投资者需审慎参考。