20250407-中国银河-量化基金周报_8页

报告摘要

本周公募量化基金整体表现分化明显，不同策略和指数增强基金的收益差异较大。

指数增强基金：
- 中证500指数增强基金表现较好，超额收益中位数为 0.22%，优于沪深300（0.01%）、中证1000（0.17%）和其他指数增强基金（0.16%）。
- 本周中证500指数增强基金超额收益范围为 -0.68% 到 1.15%，其中表现最好的为 1.15%，最差为 -0.68%。
- 沪深300指数增强基金超额收益中位数为 0.01%，表现最好的为 0.92%，最差为 -0.58%。
- 中证1000指数增强基金超额收益中位数为 0.17%，表现最好的为 0.90%，最差为 -0.63%。
- 其它指数增强基金收益中位数为 0.16%，表现最好的为 3.23%，最差为 -3.64%。
绝对收益及主动量化基金：
- 绝对收益（对冲）类型基金收益中位数为 0.04%，表现最好的为 0.64%，最差为 -0.30%。
- 其它主动量化类型基金收益中位数为 -0.99%，表现最好的为 3.22%，最差为 -6.42%。

本周其它策略基金整体表现不佳，多数策略基金收益为负。

定增主题基金：
- 收益中位数为 -0.74%，表现最好的为 1.02%，最差为 -3.89%。
提取业绩报酬基金：
- 收益中位数为 -0.59%，表现最好的为 3.93%，最差为 -5.68%。
行业主题轮动基金：
- 收益中位数为 -0.89%，表现最好的为 1.23%，最差为 -2.79%。
多因子基金：
- 收益中位数为 -0.79%，表现最好的为 0.63%，最差为 -1.87%。
大数据驱动主动投资基金：
- 收益中位数为 -0.66%，表现最好的为 0.92%，最差为 -2.87%。
- 大数据驱动被动型基金收益中位数为 -1.08%，表现最好的为 0.52%，最差为 -2.87%。

风险提示：
- 报告结论基于定量模型和历史数据得出，历史数据不能代表未来。
- 本文仅对基金业绩和风格进行客观分析，不构成基金评级或推荐。
分析师信息：
- 分析师：吴俊鹏
- 联系方式：010-8092-7631，wujunpeng@chinastock.com.cn
- 分析师登记编码：S0130517090001
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