20240115-中国银河-量化基金周报_10页

量化基金周报总结

本周市场表现方面，分指数看，本周中证1000指数增强基金在公募和私募中表现优异，超额收益表现均优于其他指数指数；其中，私募类别下，中证1000指数增强基金本周超额收益达122%，公募则为102%。

相对而言，本周公募与私募策略差异明显。从被动型其他策略看，本周表现相对疲软。但部分主动型策略中，定向增发、提取业绩报酬、行业主题轮动、多因子类型及大数据相关策略均呈现负收益，但其表现波动性较大。

此外，私募量化基金在三个主要指数增强策略中表现全面优于公募，尤其在中证1000指数增强领域优势更为明显。

总体投资风险提示：指数报告基于历史价格与统计规律撰写，但二级市场易受政策等即时性因素冲击，过往表现无法保证未来；投资人应审慎参考研究报告内容，建议结合自我判断进行投资决策。