证券研究报告总结
核心内容概览
本报告为2018年8月6日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告主要分析了上一交易日的市场表现、融资融券情况、行业走势、ETF基金表现、股票事件提示以及事件投资组合操作等内容。特别提示指出，报告所列事件投资组合由模型生成，其收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。
主要观点与关键信息
1. 融资融券规模及市场表现
- 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8834.01亿元，较前一日下降0.49%。
- 融资余额为8764.7亿元，下降0.48%；融券余额为69.31亿元，下降2.56%。
- 融资买入额为189.64亿元，下降33.04%；融资偿还额为231.74亿元，下降23.72%。
2. 行业表现
- 采掘、农林牧渔、银行等行业发展较好，分别上涨1.26%、0.68%、0.14%。
- 家用电器、建筑材料、休闲服务、电子、医药生物等行业表现较弱，分别下跌3.51%、3.47%、3.01%、2.78%、2.64%。
3. 标的股票表现
- 涨幅前五名：宝莫股份（+10%）、长江投资（+9.98%）、金牛化工（+9.98%）、中润资源（+9.9%）、中储股份（+6.05%）。
- 跌幅前五名：省广集团（-10.12%）、启明星辰（-10.02%）、仁和药业（-10%）、飞乐音响（-9.81%）、利源精制（-9.74%）。
- 五日量比前五名：宝莫股份（4.17）、中煤能源（4.06）、牧原股份（3.27）、怡亚通（2.97）、启明星辰（2.92）。
4. 大宗交易
5. 标的股票事件提示
- 停牌股票：今日共有33只标的股票停牌，无复牌股票。
- 大股东增持：中南建设、泛海控股、航发控制等7只股票。
- 大股东减持：徐工机械等2只股票。
- 增发事件：共有2只股票涉及增发事件，其中1只为增发公告日，1只为增发股份上市日。
- 分红送转事件：共有22只股票涉及分红送转，其中1只股东大会通过，2只实施公告日，17只股权登记日，2只除权除息日。
- 业绩报告：杰瑞股份、誉衡药业、中国神华等3只股票发布业绩预告。
- 限售股解禁：未来7个交易日有9只股票涉及限售股解禁，包括水晶光电、用友网络、卫星石化等。
事件投资组合操作
- 今日建仓股票：杰瑞股份（业绩预增）。
- 今日拟平仓股票：长春高新、金发科技。
- 组合历史收益：
- 上一交易日组合收益率为**-1.54%**。
- 自2018年8月3日以来，组合累计收益率为115.59%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指80.01、60、98.88个百分点。
关键数据总结
| 类型 |
数据 |
| 融资融券余额 |
8834.01亿元（-0.49%） |
| 融资余额 |
8764.7亿元（-0.48%） |
| 融券余额 |
69.31亿元（-2.56%） |
| 融资买入额 |
189.64亿元（-33.04%） |
| 融资偿还额 |
231.74亿元（-23.72%） |
| 组合收益率 |
-1.54% |
| 组合累计收益率 |
115.59% |
| 超越上证综指 |
80.01个百分点 |
| 超越沪深300 |
60个百分点 |
| 超越创业板指 |
98.88个百分点 |
重点股票与行业分析
股票涨跌幅排名前五
| 股票简称 |
股价涨幅(%) |
| 宝莫股份 |
10.00 |
| 长江投资 |
9.98 |
| 金牛化工 |
9.98 |
| 中润资源 |
9.90 |
| 中储股份 |
6.05 |
股票跌幅排名前五
| 股票简称 |
股价跌幅(%) |
| 省广集团 |
-10.12 |
| 启明星辰 |
-10.02 |
| 仁和药业 |
-10.00 |
| 飞乐音响 |
-9.81 |
| 利源精制 |
-9.74 |
五日量比排名前五
| 股票简称 |
五日量比 |
| 宝莫股份 |
4.17 |
| 中煤能源 |
4.06 |
| 牧原股份 |
3.27 |
| 怡亚通 |
2.97 |
| 启明星辰 |
2.92 |
金额流入率排名前五
| 股票简称 |
金额流入率(%) |
| 佛山照明 |
55.14 |
| 浙富控股 |
52.06 |
| 均胜电子 |
48.81 |
| 深高速 |
48.80 |
| 浦东金桥 |
46.52 |
未来事件提示
限售股解禁
未来7个交易日涉及限售股解禁的股票包括水晶光电、用友网络、卫星石化等9只。
分红送转事件
- 股权登记日：申能股份、亚泰集团、新华保险等17只股票。
- 除权除息日：欧菲科技、新奥股份等2只股票。
- 股东大会通过：康得新。
- 实施公告日：晨鸣纸业、锦龙股份。
投资组合操作总结
- 建仓：今日建仓杰瑞股份（业绩预增）。
- 平仓：今日拟平仓长春高新、金发科技。
- 历史收益：组合自2018年8月3日累计收益率为115.59%，表现优于主要指数。
附录：图表目录
- 图表1：近三月每日融资融券余额规模
- 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
- 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
- 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
- 图表5：申万行业涨跌幅
- 图表6：融资融券ETF涨跌幅
- 图表7：涨跌幅排名前20的标的股票
- 图表8：五日量比排名前20的标的股票
- 图表9：金额流入率排名前20的标的股票
- 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20的标的股票
- 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的标的股票
- 图表12：发生大宗交易的标的股票
- 图表13：停牌及复牌股票
- 图表14：大股东持股比例变动
- 图表15：未来7个交易日增发事件
- 图表16：未来7个交易日分红送转事件
- 图表17：发布业绩报告的标的股票
- 图表18：未来7个交易日限售股解禁
