EBA欧洲银行-Guidelines-on-STS-criteria-for-non-ABCP-securitisation-_COR_RO_28页_462kb

Sumar Ghid cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP

1. Obligății de conformare și de raportare

• Statutul ghidului: Ghidul oferă orientări privind practicile adecvate în materie de securitizare non-ABCP și modul de aplicare a dreptului Uniunii în acest domeniu. Autoritățile competente trebuie să se conformeze ghidului, prin integrarea acestuia în practicile lor, inclusiv în cazurile în care ghidul vizează instituțiile.
• Obligații de raportare: Autoritățile competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau nu ghidului până la o dată specificată. În lipsa unei notificări, ABE va considera că nu s-a fost respectat ghidul. Notificările se trimit prin intermediul unui formulare specific, iar orice schimbare în starea de conformitate trebuie comunicată ABE.
• Publicarea notificărilor: Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE.

2. Obiect, domeniu de aplicare și definiții

• Obiectul ghidului: Ghidul specifică criteriile de simplitate, standardizare și transparentă pentru securitizările non-ABCP, în conformitate cu articolele 20, 21 și 22 din Regulamentul (UE) 2017/2402.
• Domeniul de aplicare: Ghidul se aplică în ceea ce privește securitizările non-ABCP și cerințele privind simplitatea, standardizarea și transparenta.
• Destinatari: Ghidul se adresează autorităților competente menționate în articolul 29 din Regulamentul (UE) 2017/2402, precum și celorlalți destinatari care intră în domeniul de aplicare al acestuia.

3. Punere în aplicare

• Data aplicării: Ghidul se aplică începând cu 15 mai 2019.

4. Criterii privind simplitatea

4.1 Vânzare reală, cesiune sau transfer cu același efect juridic

• Trebuie asigurată confirmarea vânzării reale sau acesiunii, cu același efect juridic ca vânzarea reală.
• Trebuie confirmat caracterul executoriu al acestor acțiuni în raport cu vânzătorul sau alte părți terțe.
• Trebuie evaluat riscul de recuperare și riscul de recalificare.

4.2 Criterii de eligibilitate pentru expunerile-suport, administrarea activă a portofoliului

• Administrarea activă a portofoliului: Se aplică atunci când performanța securitizării depinde atât de performanța expunerilor-suport, cât și de strategia de administrare.
• Administrarea speculative: Nu este considerată administrare activă dacă are scopul de a obține performanțe mai bune.
• Criterii de eligibilitate clare: Criteriile trebuie să fie clare, astfel încât respectarea lor să poată fi stabilită de o instanță sau un tribunal.
• Criterii de eligibilitate pentru expunerile transferate catre SSPE: Criteriile trebuie să fie cel puțin la nivelul celor aplicate expunerilor similare, iar modificările semnificative trebuie comunicate.

4.3 Standarde de subscrire, expertiza initiatorului

• Expuneri similare: Expunerile sunt considerate similare dacă aparțin unei categorii de active omogene, sau au caracteristici similare în ceea ce privește tipul de debitor, garanție, bunuri imobile sau jurisdiție.
• Standarde de subscrire care nu sunt mai puțin stricte: Standardele de subscrire aplicate expunerilor securitizate trebuie comparate cu standardele aplicate expunerilor similare la momentul inițierii.
• Divulgarea modificărilor semnificative: Orice modificare semnificativă a standardelor de subscrire trebuie comunicată, cu o explicație a scopului acesteia.
• Standard de subscrire pentru creditele de consum: Standardele de subscrire trebuie să se refere la standardele de creditare aplicate de vânzătorul creditului pe termen scurt.

4.4 Expertiza initiatorului sau a creditorului inițial

• Cerințe pentru expertiză: Membrii organului de conducere și cadrele superioare trebuie să aibă competențe și cunoștințe adecvate în ceea ce privește inițierea expunerilor similare.
• Principii privind calitatea expertizei:
  • Capacitățile și rolurile trebuie să fie adecvate.
  • Experiența și formarea trebuie să fie suficiente.
  • Implicarea în structura de guvernare trebuie să fie adecvată.
  • Autorizațiile sau aprobările reglementate sunt relevante pentru expertiză.

4.5 Fără expuneri în stare de nerambursare și față de debitori/garanti în dificultate

• Expuneri în stare de nerambursare: Sunt interpretate în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) 575/2013.
• Expuneri față de debitori/garanti în dificultate:
  • Securitizările nu pot include expuneri față de debitori/garanti în dificultate, dacă nu există un drept de regres pentru valoarea integrală a expunerii.
  • Sunt excluse expunerile față de debitori/garanti în dificultate care nu au fost supuse restructurării datoriei.
• Registru al creditelor: Expunerile trebuie să fie față de debitori/garanti care sunt semnalați într-un registru al creditelor sau care se află înregistrați pentru motive relevante pentru evaluarea riscului de credit.

4.6 Cel puțin o plată efectuată

• Domeniul de aplicare: Criteriul se aplică expunerilor care au fost plătite înainte de securitizare.
• Expuneri cu plăți periodice: Sunt incluse expunerile cu plăți periodice, precum creditele auto, creditele pentru consum, etc.
• Criterii de performanță: Riscul de neplata trebuie să fie semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile, dacă securitizarea nu include expuneri clasificate ca indoielnice, depreciate sau neperformante.