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ETP数据日报总结（2013年11月7日）

核心内容概述

本报告为2013年11月7日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等主要类别。报告指出，当日ETP市场整体呈现下跌趋势，部分产品接近折算点，需投资者关注潜在风险。

主要观点

• ETP综合指数下跌：中国ETP综合指数点位为856.48，较前一交易日下跌0.91%。
• 中低风险ETP指数微跌：中低风险ETP指数点位为1189.01，下跌0.15%。
• 权益杠杆型ETP指数跌幅较大：权益杠杆型ETP指数点位为481.17，下跌1.70%。
• 分级基金表现分化：
  • A端：隐含收益率大多上涨，如申万收益、国泰国证医药A、国泰国证房地产A等。
  • B端：价格弹性较高，如鹏华资源B、银华鑫瑞等，部分接近折算点。
• 部分分级基金净值逼近折算点：
  • 鹏华资源B净值为0.357元，逼近不定期折算点0.25元。
  • 若A股资源指数未来下跌8.4%，鹏华资源B将触及折算点，持有鹏华资源A的投资者可获得约7.2%的收益。
  • 若内地资源指数下跌8.8%，持有银华金瑞的投资者可获得约3.3%的收益。
• 封闭式债基易方达岁丰添利：封闭期将于11月8日结束。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名（2013-11-06）

LOF基金市场成交金额前十名（2013-11-06）

分级基金市场统计情况（2013-11-06）

• 股票半封闭式分级基金：

  • A类份额：隐含收益率大多上涨，如申万收益（8.02%）、国泰国证医药A（6.82%）、国泰国证房地产A（6.78%）等。
  • B类份额：价格弹性较高，如鹏华资源B（3.39）、银华鑫瑞（2.97）、银华锐进（2.70）等。
  • 风险提示：鹏华资源B净值接近折算点，需关注其未来下跌风险。

• 股票型开放式分级基金：

  • A类份额：隐含收益率较高，如银华金瑞（6.73%）、富国创业板A（6.80%）等。
  • B类份额：价格弹性较低，如富国创业板B（1.66）、信诚中证500B（1.88）等。

• 债券型封闭式分级基金：

  • 易方达岁丰添利：封闭期将于11月8日结束。

总结

本日报分析了当日ETP市场的整体表现及主要产品情况，指出市场整体下跌，部分基金净值接近折算点，投资者需警惕风险。分级基金A端隐含收益率上涨，B端价格弹性较高，但部分B类份额净值已接近折算阈值。此外，封闭式债基易方达岁丰添利即将结束封闭期，需关注其后续运作情况。