20220409-华泰期货-金融数据跟踪周报_9页_1mb
报告摘要
金融数据跟踪周报总结
核心内容概览
本报告汇总了本周及上周A股行业估值、重要国家利差、全球主要股指表现、国内及全球债券市场数据等关键金融指标，旨在为投资者提供市场趋势分析和投资决策参考。
A股行业估值变化
以下为申万A股行业估值PE的周度变化情况：
| 行业 | 本周PE | 上周PE | 变化% |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 34.93 | 35.29 | -1.02% |
| 非银金融 | 13.37 | 13.39 | -0.15% |
| 银行 | 6.20 | 6.11 | 1.47% |
| 有色金属 | 25.40 | 25.20 | 0.79% |
| 家用电器 | 14.10 | 14.52 | -2.89% |
| 交通运输 | 12.81 | 12.98 | -1.31% |
| 汽车 | 25.70 | 26.29 | -2.24% |
| 建筑材料 | 13.46 | 12.97 | 3.78% |
| 房地产 | 11.29 | 11.08 | 1.90% |
| 机械设备 | 22.73 | 22.90 | -0.74% |
| 休闲服务 | 79.81 | 81.22 | -1.74% |
| 纺织服装 | 19.13 | 19.37 | -1.24% |
| 化工 | 16.96 | 16.83 | 0.77% |
| 综合 | 54.12 | 55.20 | -1.96% |
| 建筑装饰 | 11.40 | 10.77 | 5.85% |
| 国防军工 | 54.08 | 56.19 | -3.76% |
| 医药生物 | 29.47 | 30.64 | -3.82% |
| 公用事业 | 25.22 | 25.35 | -0.51% |
| 轻工制造 | 19.91 | 20.20 | -1.44% |
| 通信 | 35.15 | 36.30 | -3.17% |
| 电气设备 | 42.79 | 45.21 | -5.35% |
| 商业贸易 | 28.84 | 29.62 | -2.63% |
| 电子 | 24.42 | 25.52 | -4.31% |
| 传媒 | 25.10 | 26.23 | -4.31% |
| 钢铁 | 9.40 | 9.06 | 3.75% |
| 计算机 | 42.10 | 44.15 | -4.64% |
| 农林牧渔 | 49.21 | 51.66 | -4.74% |
从数据来看，建筑材料、建筑装饰、钢铁等行业估值有所上升，而电气设备、电子、传媒等行业估值出现较大幅度下降。
重要国家利差变化
| 国家 | 期限 | 本周 | 上周 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 10年-3个月 | 2.02 | 1.86 | 0.16 |
| 美国 | 10年-2年 | 0.19 | -0.05 | 0.24 |
| 印尼 | 10年-6个月 | 6.79 | 4.47 | 2.32 |
| 印尼 | 10年-1年 | 3.07 | 3.18 | -0.11 |
| 中国 | 10年-2年 | 0.50 | 0.43 | 0.07 |
| 希腊 | 10年-3年 | 1.69 | 1.57 | 0.12 |
| 法国 | 10年-1个月 | 1.95 | 1.67 | 0.27 |
| 法国 | 10年-2年 | 1.13 | 1.02 | 0.11 |
| 德国 | 10年-1年 | 1.08 | 1.03 | 0.05 |
| 德国 | 10年-2年 | 0.68 | 0.65 | 0.03 |
| 重要国家实际利率(10Y-CPI) | 本周 | 上周 | 变化% | |
| -------------------------- | ------ | ------ | ------- | |
| 美国 | -5.18 | -5.51 | 0.33 | |
| 马来西亚 | 1.80 | 1.68 | 0.12 | |
| 新加坡 | -1.75 | -1.92 | 0.17 | |
| 越南 | 0.41 | 0.09 | 0.32 | |
| 印度 | 1.05 | 0.78 | 0.28 | |
| 法国 | -3.24 | -3.48 | 0.24 | |
| 德国 | -6.73 | -6.82 | 0.09 | |
| 意大利 | -6.13 | -6.22 | 0.09 | |
| 俄罗斯 | 2.55 | 2.12 | 0.43 | |
| 土耳其 | -28.95 | -30.60 | 1.66 | |
| 巴西 | 1.27 | 0.48 | 0.79 | |
| 葡萄牙 | -2.76 | -3.00 | 0.24 | |
| 希腊 | -3.57 | -3.44 | -0.13 | |
| 中国 | 1.85 | 1.87 | -0.02 |
整体来看，多数国家利差有所上升，而希腊和中国的实际利率略有下降。
股票市场观察
量价观察
- 上证板块周涨跌幅：图1显示了上证板块的周涨跌幅，数据来源为Wind华泰期货研究院。
- 上证板块周资金净流入额：图2反映了上证板块的资金流动情况。
- 深证板块周涨跌幅：图3展示了深证板块的周涨跌幅。
- 深证板块周资金净流入额：图4呈现了深证板块的资金流动情况。
行业估值对比
- 上证板块市盈率走势：图5显示了上证板块的市盈率变化趋势。
- 上证板块市净率走势：图6展示了上证板块的市净率变化。
- 上证板块市销率走势：图7反映了上证板块的市销率变化。
- 深证板块市盈率走势：图9展示了深证板块的市盈率趋势。
- 深证板块市净率走势：图10呈现了深证板块的市净率变化。
- 深证板块市销率走势：图11反映了深证板块的市销率变化。
- 上证板块股息率走势：图8展示了上证板块的股息率变化。
- 深证板块股息率走势：图12呈现了深证板块的股息率变化。
风格轮动
- A股整体风格轮转：图13展示了A股整体风格的轮转情况。
- A股整体风格估价：图14反映了A股整体风格的估价水平。
全球对比
- 全球主要股指周涨跌幅：图15展示了全球主要股指的周涨跌幅。
- 全球主要股指市盈率对比：图16呈现了全球主要股指的市盈率对比。
债券市场分析
国内期限结构
- SHIBOR收益率曲线：图17展示了SHIBOR的收益率曲线。
- 中债利率曲线：图18反映了中债的利率曲线。
国内跨期套利观察
- TF跨期价差：图19显示了TF合约的跨期价差。
- T合约跨期价差：图20呈现了T合约的跨期价差。
- 品种价差：图21展示了不同债券品种的价差情况。
- 国开债的期限结构：图22反映了国开债的期限结构。
- 品种价差：图23和图24分别展示了不同债券品种的价差。
全球债券对比
- 美债利差：图26展示了美国国债的利差情况。
- 葡萄牙国债利差：图25呈现了葡萄牙国债的利差。
- 中国债券利差：图27反映了中国债券的利差。
- 德国债券利差：图28展示了德国国债的利差。
投资咨询业务信息
- 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号。
- 研究员信息：
- 侯峻：从业资格号F3024428，投资咨询号Z0013950。
- 蔡劭立：电话0755-23887993，邮箱caishaoli@htfc.com，从业资格号F3063489，投资咨询号Z0014617。
- 彭鑫：电话010-64405663，邮箱pengxin@htfc.com，从业资格号F3066607。
- 高聪：电话021-60828524，邮箱gaocong@htfc.com，从业资格号F3063338。
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