20210329-山西证券-融资融券周报2021年第12期_14页_1mb

金融工程数据周报总结（2021年第12期）

核心内容概览

本报告为山西证券股份有限公司发布的2021年3月22日至2021年3月26日的融资融券周报，旨在分析A股市场融资融券的存量与流量情况，并对科创板和注册制创业板的融资融券数据进行专项分析。

主要观点

• 融资融券余额：截至2021年3月26日，两市融资融券余额为16,492.84亿元，其中融资余额为15,055.72亿元，融券余额为1,437.12亿元。融资余额较前一周下降0.13%，融券余额上升2.12%。
• 融资买入与融券卖出：3月22日-3月26日期间，融资买入交易规模为2907.68亿元，融券卖出股数为17.17亿股。融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值为7.77%，较前值8.17%略有下降。
• 主要指数表现：上证综指近5个交易日涨跌幅为0.40%，深证成指为1.20%。两市日均成交额为7467.71亿元，较前一周减少54.36亿元。

关键信息

一、融资市场存量分析

行业融资余额排名（截至2021年3月26日）：

• 融资余额前五行业：非银金融（1,483.41亿元）、电子（1,283.84亿元）、医药生物（1,281.92亿元）、计算机（859.81亿元）、化工（751.75亿元）。

行业杠杆资金占比排名（融资余额占自由流通市值比）：

• 杠杆资金占比前五行业：农林牧渔（6.57%）、商业贸易（6.43%）、有色金属（6.22%）、通信（5.98%）、国防军工（5.94%）。

融资余额居前个股（TOP20）：

• 中国平安、贵州茅台、牧原股份、东方财富、中信证券等。

杠杆资金占比居前个股（TOP20）：

• 仁东控股（37.66%）、厚普股份（31.92%）、昂立教育（26.53%）、同方股份（22.65%）、城建发展（20.93%）。

二、融资市场流量分析

行业融资净买入额占周交易额比例排名（2021年3月22日-2021年3月26日）：

• 前五行业：公用事业（0.57%）、非银金融（0.55%）、家用电器（0.42%）、纺织服装（0.37%）、交通运输（0.35%）。
• 行业涨跌幅：公用事业（3.11%）、非银金融（2.03%）、家用电器（-0.07%）、纺织服装（3.25%）、交通运输（-0.72%）。

融资净买入额占周交易额比例居前个股（TOP20）：

• 北京文化（16.77%）、中原高速（11.71%）、威胜信息（10.73%）、美吉姆（10.43%）、江苏阳光（10.41%）等。

三、科创板融资融券交易分析

科创板融资融券余额（截至2021年3月26日）：

• 融资融券余额为464.13亿元，较前一周增加0.72%。
• 融资余额：315.63亿元，较前一周减少0.16%。
• 融券余额：148.50亿元，较前一周增加2.64%。

融资买入与融券卖出（2021年3月22日-3月26日）：

• 融资买入规模为64.57亿元，融券卖出规模为24.83亿元。

融资余额居前个股（TOP20）：

• 中芯国际、中微公司、华润微、金山办公、澜起科技等。

融券余额居前个股（TOP20）：

• 中芯国际、金山办公、传音控股、沪硅产业、石头科技等。

融资余额占自由流通市值比居前个股（杠杆资金占比达10.50%以上）：

• 明冠新材、敏芯股份、皖仪科技、步科股份、金博股份等。

融资净买入额占周交易额比例居前个股：

• 威胜信息（10.73%）、天宜上佳（9.77%）、瀚川智能（8.33%）、杭华股份（6.46%）、路德环境（6.39%）。

四、注册制创业板融资融券交易分析

注册制创业板融资融券余额（截至2021年3月26日）：

• 融资融券余额为110.40亿元，较前一周增加11.56%。
• 融资余额：88.25亿元，较前一周增加4.82%。
• 融券余额：22.15亿元，较前一周增加49.95%。

融资买入与融券卖出（2021年3月22日-3月26日）：

• 融资买入规模为66.08亿元，融券卖出规模为11.90亿元。

融资余额居前个股（TOP20）：

• 金龙鱼、爱美客、稳健医疗、C贝泰妮、中伟股份等。

融券余额居前个股（TOP20）：

• 金龙鱼、C贝泰妮、中伟股份、谱尼测试、熊猫乳品等。

融资余额占自由流通市值比居前个股（杠杆资金占比达6.80%以上）：

• 海晨股份、翔丰华、品渥食品、锋尚文化、爱美客等。

融资净买入额占周交易额比例居前个股：

• C贝泰妮（2.93%）、锋尚文化（2.18%）、天阳科技（1.61%）、广联航空（1.33%）、C嘉亨（1.27%）。

总结

本报告全面分析了2021年3月22日至3月26日期间A股市场融资融券的存量与流量数据，以及科创板和注册制创业板的融资融券情况。整体来看，融资余额略有下降，而融券余额小幅上升，表明市场杠杆资金的使用有所变化。从行业角度看，非银金融、电子、医药生物等是融资余额较高的行业，而农林牧渔、商业贸易、有色金属等是杠杆资金占比较高的行业。个股方面，部分龙头股融资余额较高，同时部分个股杠杆资金占比显著，值得关注。科创板和注册制创业板的融资融券余额均有所增长，显示了市场对这些板块的持续关注。