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报告摘要

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为2018年7月16日的融资融券日报，内容涵盖市场回顾、股票事件提示以及事件投资组合操作等，旨在通过分析融资融券数据与市场动态，为投资者提供参考信息。

主要观点

融资融券规模：上一交易日，沪深两市融资融券余额为8974.62亿元，较前一交易日下降0.41%。其中，融资余额为8905.99亿元（-0.4%），融券余额为68.63亿元（-2.26%）。
市场表现：中小板指表现最佳，上涨0.63%，而上证综指表现最弱，下跌0.23%。
行业表现：休闲服务、食品饮料、医药生物、化工和有色金属等行业涨幅较大，而银行、国防军工、采掘、计算机和建筑装饰等行业表现较弱。
标的股票表现：涨幅前五的股票为锦富技术、海思科、上海钢联、京威股份和古井贡酒，跌幅前五的股票为泰合健康、远望谷、海信电器、潜能恒信和陕国投A。
大宗交易：上一交易日，有9只股票发生大宗交易，包括高鸿股份、海特高新、广联达等。
停牌与复牌：今日有38只股票停牌，3只股票复牌，如盛屯矿业、中体产业、华闻传媒。
大股东增减持：7只股票被大股东增持，1只股票被减持，如维维股份。
增发事件：1只股票涉及增发，露天煤业的股东大会已通过。
分红送转事件：60只股票涉及分红送转事件，其中5只为实施公告日，43只为股权登记日，12只为除权除息日。
业绩报告：4只股票发布业绩快报，70只股票发布业绩预告。
限售股解禁：未来7个交易日，有11只股票涉及限售股解禁，如中国中铁、软控股份、上海钢联等。
事件投资组合：今日建仓股票包括徐工机械、杰瑞股份、东方财富（均因业绩预增），无平仓操作。上一交易日组合收益率为0.63%，累计收益率为124.67%，超越上证综指、沪深300及创业板指。

关键信息汇总

1. 融资融券规模及市场指数表现

融资融券余额：8974.62亿元（-0.41%）
融资余额：8905.99亿元（-0.4%）
融券余额：68.63亿元（-2.26%）
融资买入额：246.32亿元（-22.72%）
融资偿还额：281.95亿元（-5.15%）

2. 行业融资规模及指数表现

涨幅较大的行业：休闲服务（+2.78%）、食品饮料（+1.91%）、医药生物（+1.7%）、化工（+1.04%）、有色金属（+0.88%）
跌幅较大的行业：银行（-0.84%）、国防军工（-0.75%）、采掘（-0.59%）、计算机（-0.2%）、建筑装饰（-0.16%）

3. 标的ETF基金表现

涨幅前三名：华夏中证500ETF（+0.9%）、广发中证500ETF（+0.69%）、易方达沪深300ETF（+0.6%）
跌幅前三名：国投瑞银沪深300金融地产ETF（-1.51%）、交银180治理ETF（-0.68%）、易方达恒生H股ETF（-0.26%）

4. 标的股票表现及融资规模

涨幅前五：锦富技术（+10.07%）、海思科（+10.03%）、上海钢联（+10%）、京威股份（+10%）、古井贡酒（+10%）
跌幅前五：泰合健康（-10%）、远望谷（-5.47%）、海信电器（-3.29%）、潜能恒信（-3.23%）、陕国投A（-3.14%）

5. 大宗交易

上一交易日发生大宗交易的股票有9只，包括高鸿股份、海特高新、广联达等。
高鸿股份成交价为4.75元，折价率为-1.86%；海特高新成交价为12.20元，折价率为-10.03%；广联达成交价为25.00元，折价率为-8.29%。

6. 停牌与复牌

今日复牌：盛屯矿业、中体产业、华闻传媒等3只股票。
今日停牌：38只股票，如永泰能源、兴业矿业、齐翔腾达等。

7. 大股东增减持

增持股票：海格通信、泛海控股、华邦健康等7只股票。
减持股票：维维股份等1只股票。

8. 增发事件

增发股票：露天煤业的股东大会已通过，时间为2018年7月14日，增发方式为定向，事件价格为9.05元，前收盘价为7.85元，折价率为-0.25%。

9. 分红送转事件

实施公告日：浙能电力、建发股份、洪都航空等5只股票。
股权登记日：中集集团、西南证券、上实发展等43只股票。
除权除息日：泸州老窖、隆平高科、白云山等12只股票。

10. 业绩报告

业绩快报：长江证券、保利地产、远达环保等4只股票。
业绩预告：农产品、中兴通讯、金融街等70只股票。

11. 限售股解禁

未来7个交易日：中国中铁、软控股份、上海钢联等11只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

今日建仓：徐工机械（业绩预增）、杰瑞股份（业绩预增）、东方财富（业绩预增）。
今日无平仓。
昨日组合操作回顾：无具体操作。
组合历史收益：截至2018年7月13日，累计收益率为124.67%，超越上证综指、沪深300及创业板指。
上一交易日组合收益率：0.63%。

关键数据图表说明

图表1：近三月每日融资融券余额规模。
图表2：近三月每日融资买入额及偿还额。
图表3：近期主要市场指数涨跌幅。
图表4：申万行业上一交易日涨跌幅。
图表5：融资融券ETF上一交易日涨跌幅。
图表6：上一交易日涨跌幅排名前20的股票。
图表7：上一交易日五日量比排名前20的股票。
图表8：上一交易日金额流入率排名前20的股票。
图表9：上一交易日开盘、尾盘资金净流入排名前20的股票。
图表10：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的股票。
图表11：上一交易日发生大宗交易的股票。
图表12：复牌及停牌的股票。
图表13：大股东持股比例变动的股票。
图表14：未来7个交易日增发股票。
图表15：未来7个交易日分红送转股票。
图表16：今日发布相关业绩报告的股票。
图表17：未来7个交易日限售股解禁股票。
图表18：组合历史收益曲线。
图表19：组合历史收益对比。
图表20：今日拟建仓股票。
图表21：今日拟平仓股票。
图表22：昨日建仓股票。

总结

本报告提供了详尽的融资融券数据及市场动态，涵盖市场指数表现、行业走势、ETF基金情况、股票涨跌幅、大宗交易、停牌复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告及限售股解禁等关键信息。通过这些信息，投资者可以了解市场当前状况，评估股票表现，并参考事件投资组合的操作建议。然而，需注意的是，由于模型本身的局限性和事件的复杂性，组合收益率存在较大不确定性，不构成具体的投资建议。

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