20180509-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2018年5月9日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布，旨在通过事件选股策略模型分析当日市场动态，提供投资参考。报告内容涵盖融资融券余额、市场指数表现、行业及个股走势、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等关键信息。

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主要观点

1. 融资融券市场动态

• 上一交易日（2018年5月8日），沪深两市融资融券余额为9842.4亿元，环比上涨0.15%。
• 融资余额为9782.01亿元，环比上涨0.12%；融券余额为60.4亿元，环比上涨5.11%。
• 融资买入额为390.92亿元，环比上涨3.59%；融资偿还额为379.13亿元，环比上涨6.9%。

2. 市场指数表现

• 上证综指上涨0.79%，表现最佳；创业板指上涨0.24%，表现最弱。
• 从5日涨跌幅看，中小板指上涨4.29%，上证综指上涨2.57%。
• 从10日涨跌幅看，创业板指上涨4.15%，深证成指上涨2.87%。
• 从20日涨跌幅看，创业板指上涨1.09%，深证成指上涨0.22%。

3. 行业表现与融资情况

• 表现较好的行业：家用电器（+2.08%）、非银金融（+1.74%）、房地产（+1.51%）、银行（+1.28%）、汽车（+1.19%）。
• 表现较弱的行业：医药生物（-0.11%）、钢铁（+0.3%）、化工（+0.34%）、采掘（+0.44%）、有色金属（+0.44%）。
• 融资余额占流通市值比例及增速排名前列的行业包括：国防军工（+0.87%）、钢铁（-0.7%）、建筑装饰（-1.37%）等。

4. 两融标的股票表现

• 涨幅前五名股票：航天长峰（+10.03%）、金种子酒（+9.97%）、江苏吴中（+7.33%）、海正药业（+7.32%）、万达信息（+5.85%）。
• 跌幅前五名股票：智飞生物（-4.27%）、白云山（-4.25%）、上海钢联（-3.85%）、长春高新（-3.42%）、紫光国芯（-3.36%）。
• 五日量比排名前五名股票：罗顿发展（53.42）、金种子酒（5.7）、澳柯玛（5.04）、杉杉股份（4.36）、红日药业（3.99）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票共14只，包括方大炭素、大名城、安信信托等。
• 部分股票出现折价现象，如安信信托折价5.95%，软控股份折价10.00%。

6. 今日标的股票事件提示

• 今日共有47只股票停牌，无股票复牌。
• 大股东增持股票包括：大北农、银江股份、科力远；减持股票包括：北斗星通。
• 今日1只股票涉及增发，为广发证券，发布董事会预案，无股票进入股东大会通过或公告日。
• 今日54只股票涉及分红送转，其中20只为股东大会通过，6只为实施公告日，20只为股权登记日，8只为除权除息日。

7. 限售股解禁情况

• 未来7个交易日共有26只股票涉及限售股解禁。

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关键信息

事件投资组合表现

• 上一交易日组合收益率为0.43%，累计收益率为123.44%。
• 组合收益率分别超越上证综指（+67.03%）、沪深300（+41.42%）及创业板指（+77.18%）。

今日组合操作

• 今日无建仓。
• 今日拟平仓股票包括：久立特材、北方华创。

昨日组合操作回顾

• 昨日无建仓。
• 昨日平仓股票包括：久立特材、北方华创。

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重要数据与图表

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7：涨跌幅排名前20标的股票
• 图表8：五日量比排名前20标的股票
• 图表9：金额流入率排名前20标的股票
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：停牌及复牌股票
• 图表14：大股东持股比例变动股票
• 图表15：未来7个交易日增发股票
• 图表16：未来7个交易日分红送转事件股票
• 图表17：今日发布业绩报告的股票（无）
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁股票
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合历史收益对比
• 图表21：今日拟建仓股票（无）
• 图表22：今日拟平仓股票

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重要提示

本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，不构成对任何人的投资建议，模型存在局限性，事件复杂性可能导致组合收益率具有较大的不确定性。