20160706-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2016年7月6日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告主要围绕上一交易日（2016年7月5日）市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作三部分展开，提供融资融券数据、市场指数表现、行业走势、股票涨跌情况、大宗交易、停复牌、增减持、增发、分红送转、业绩报告和限售股解禁等信息。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：沪深两市融资融券余额为8632.93亿元，较前一交易日增长0.41%。
  • 融资余额为8602.26亿元，增长0.39%。
  • 融券余额为30.67亿元，增长6.57%。
• 融资规模：融资买入额为667.65亿元，增长0.07%；融资偿还额为634.63亿元，增长9.1%。
• 市场指数表现：
  • 上证综指上涨0.6%；
  • 创业板指下跌0.12%；
  • 中小板指上涨1.11%；
  • 深证成指上涨2.49%。
• 行业表现：
  • 表现较好的行业：国防军工（+1.91%）、建筑装饰（+1.81%）、交通运输（+1.42%）、食品饮料（+1.05%）、钢铁（+0.99%）；
  • 表现较弱的行业：房地产（-0.58%）、非银金融（-0.34%）、银行（-0.27%）、计算机（-0.26%）、家用电器（+0%）。
• 标的股票表现：
  • 涨幅前五名：兴业矿业（+10.06%）、日海通讯（+10.03%）、中成股份（+10.03%）、安徽水利（+10.01%）、中信重工（+10%）；
  • 跌幅前五名：万科A（-10%）、本钢板材（-9.24%）、东华软件（-3.5%）、安琪酵母（-2.9%）、德力股份（-2.89%）。
• 五日量比前五名：万科A（46.66）、东华软件（13.42）、招商轮船（9.44）、安徽水利（8.68）、浙江东方（6.53）。
• 金额流入率前五名：万科A（76.87%）、广深铁路（38.4%）、深圳燃气（38.21%）、大唐发电（32.89%）、省广股份（30.34%）。

二、今日标的股票事件提示

• 停复牌情况：
  • 今日共有48只股票停牌，无新增停牌；
  • 今日复牌股票有2只：凯迪生态、蒙草生态。
• 大股东增减持：
  • 无大股东增持；
  • 大股东减持股票1只：翰宇药业。
• 增发事件：
  • 今日有1只股票涉及增发事件，万达信息通过股东大会。
• 分红送转事件：
  • 共有66只股票涉及分红送转事件；
  • 8只为实施公告日，51只为股权登记日，7只为除权除息日。
• 业绩报告：
  • 今日有3只股票发布业绩快报：华映科技、平高电气、厦门钨业；
  • 4只股票发布业绩预告：中金岭南、华映科技、爱尔眼科、立思辰。
• 限售股解禁：
  • 未来7个交易日共有8只股票涉及限售股解禁：健康元、广田股份、羚锐制药等。

三、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：华映科技（业绩预增）、置信电气（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：立思辰。
• 上一交易日组合表现：
  • 组合收益率为0.17%；
  • 累计收益率为85.57%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指36.84、35.05及8.65个百分点。
• 组合历史收益：
  • 本报告提到组合历史收益曲线、今年以来收益曲线及与主要指数的对比，表明组合表现优于市场整体。

图表概览

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅。
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅。
• 图表7：涨跌幅排名前20的标的股票。
• 图表8：五日量比排名前20的标的股票。
• 图表9：金额流入率排名前20的标的股票。
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20的标的股票。
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的标的股票。
• 图表12：上一交易日发生大宗交易的标的股票。
• 图表13：复牌及停牌标的股票。
• 图表14：大股东持股比例变动的标的股票。
• 图表15：未来7个交易日增发事件。
• 图表16：未来7个交易日分红送转事件。
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票。
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁。
• 图表19：组合历史收益曲线。
• 图表20：组合今年以来收益曲线。
• 图表21：组合历史收益对比。
• 图表22：今日拟建仓股票。

重要提示

• 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，组合收益率存在较大不确定性，不构成对任何人的投资建议。

总结

本报告全面分析了2016年7月5日的融资融券市场情况，涵盖了市场指数表现、行业走势、ETF基金表现、股票涨跌及资金流动等关键指标。同时，对今日和未来7个交易日内标的股票的事件提示进行了详细列举，包括停复牌、增减持、增发、分红送转、业绩报告和限售股解禁等。此外，报告还展示了事件投资组合的操作情况和历史收益表现，强调了模型的局限性和投资风险。