20160330-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2016年3月30日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告涵盖市场回顾、标的股票事件提示以及事件投资组合操作三大板块，提供当日市场动态、股票表现及投资策略信息。

主要观点

1. 市场融资融券规模

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8757.34亿元，环比下降0.15%。
• 融资余额为8735.1亿元，环比下降0.15%。
• 融券余额为22.24亿元，环比上升0.71%。
• 融资买入额为466.85亿元，环比下降18.56%。
• 融资偿还额为480.28亿元，环比下降14.56%。

2. 市场指数表现

• 上证综指下跌1.28%，表现最好。
• 创业板指下跌2.14%，表现最弱。
• 从5日涨跌幅看，深证成指下跌2.41%，创业板指下跌3.11%。
• 从10日涨跌幅看，创业板指上涨7.79%，上证综指上涨1.94%。
• 从20日涨跌幅看，创业板指上涨11.25%，上证综指上涨6.83%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：银行（-0.27%）、有色金属（-0.44%）、非银金融（-0.58%）、建筑材料（-0.97%）、家用电器（-1.23%）。
• 表现较弱的行业：休闲服务（-3.36%）、国防军工（-2.96%）、轻工制造（-2.61%）、机械设备（-2.42%）、传媒（-2.25%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：大连港（+9.94%）、亚通股份（+9.23%）、中京电子（+5.96%）、宋都股份（+5.89%）、章源钨业（+5.73%）。
• 跌幅前五名：江苏国泰（-9.98%）、横店东磁（-7.87%）、远望谷（-7.08%）、中鼎股份（-6.97%）、千山药机（-6.89%）。
• 五日量比前五名：上海建工（35.02）、大连港（7.33）、苏州固锝（3.37）、中京电子（3.08）、首创股份（3.08）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日有8只标的股票发生大宗交易，包括同方国芯、东港股份、西部证券等。
• 其中，同方国芯成交价46.05元，折价率6.62%；东港股份成交价30.98元，折价率**-3.04%；西部证券成交价24.45元**，折价率**-8.01%**。

6. 股票停牌与复牌

• 今日共有58只标的股票停牌，其中怡球资源为今日开始停牌股票。
• 亿利洁能为今日复牌股票。

7. 大股东增减持

• 今日有3只股票涉及大股东增持，分别为雅戈尔、中珠控股、新潮实业。
• 无大股东减持股票。

8. 增发事件

• 今日有1只股票涉及增发事件，即滨江集团，为增发公告日。
• 无股票涉及增发股份上市日。

9. 分红送转事件

• 今日有60只标的股票涉及分红送转事件。
• 其中，52只发布董事会预案，1只股东大会通过（安信信托），1只为实施公告日（哈药股份），6只为股权登记日（陕国投A、顺络电子、美好集团等）。

10. 业绩报告

• 今日共有57只股票发布业绩报告，15只股票发布业绩预告。

11. 限售股解禁

• 未来7个交易日，共有12只标的股票涉及限售股解禁，包括天通股份、金瑞科技、长盈精密等。

关键信息

• 事件投资组合：今日建仓股票包括中航光电（业绩预增）、金风科技（业绩预增）、长盈精密（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票包括智飞生物、国民技术。
• 上一交易日组合收益率为**-1.27%，累计收益率为81.36%，分别超越上证综指**、沪深300及创业板指****36.9%、34.21%、11.8%。

结构清晰要点

一、上一交易日市场回顾

• 融资融券规模及主要市场指数表现
• 行业融资规模及指数表现
• 标的ETF基金表现
• 标的股票表现及融资规模
• 标的股票大宗交易

二、今日标的股票事件提示

• 标的股票停复牌
• 大股东增减持标的股票
• 标的股票增发
• 标的股票分红送转
• 发布相关业绩报告的标的股票
• 标的股票限售股解禁

三、事件投资组合操作

• 组合历史收益
• 今日组合操作
• 昨日组合操作回顾
• 组合成分股

图表信息

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7：涨跌幅排名前20标的股票
• 图表8：五日量比排名前20标的股票
• 图表9：金额流入率排名前20标的股票
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来七个交易日标的股票增发
• 图表16：未来七个交易日发生分红送转事件标的股票
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18：未来七个交易日标的股票限售解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票

特别提示

• 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率存在较大的不确定性，不构成对任何人的投资建议。